韩有攀
- 作品数：16 被引量：17H指数：2
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- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术天文地球更多>>
- 集值优化问题在Henig真有效解意义下的导数型最优性条件
- 2010年
- 给出实的赋范空间中集值映射的Henig真有效解集的一些性质,并利用集值映射的相依上图导数和集值映射的次微分给出了集值优化问题Henig真有效解的最优性条件的充要条件.
- 李文敏高国荣卢恩双韩有攀
- 关键词：集值优化最优性
- 一类大规模二次规划问题的可行下降分解算法被引量：1
- 2007年
- 本文对一类大规模二次规划问题,提出了矩阵剖分的概念和方法,并将问题转化为求解一系列容易求解的小规模二次规划子问题.另外,通过施加某些约束机制,使子问题所产生的迭代点均为可行下降点.在通常的假定下,证明算法具有全局收敛性,大量数值实验表明,本文所提出的新算法是有效的.
- 王福胜张可村张成毅韩有攀
- 随机规划问题最优值的收敛性分析
- 2021年
- 大偏差理论是研究随机问题渐进性的有效工具.在样本非独立同分布(i.i.d)条件下,对随机规划问题最优值的指数收敛性进行研究.对通常的随机规划问题在目标函数满足全局Lipschitz条件时,利用G?rtner-Ellis大偏差定理建立其最优值的指数收敛性.把类似的方法应用到极小极大随机规划问题中,给出了其最优值的指数收敛性.
- 刘晋纹韩有攀
- 关键词：随机规划问题
- 一类混合型未定权益均值-方差准则下套期保值问题研究被引量：2
- 2015年
- 本文首先提出混合型未定权益,在股票价格服从带有Markov调制参数的跳跃-扩散过程时,研究均值-方差准则下混合型未定权益的最优套期保值问题,通过构造倒向微分方程和随机LQ最优控制方法,得到最优套期保值策略的显式表示,然后针对连续局部鞅与连续半鞅的条件下,分别给出了混合型未定权益的最优二次套期保值策略,并证明对于以上三种股价情况,混合未定权益与单个未定权益的最优套期保值策略之间具有凸性关系.
- 刘宣会韩有攀张夏洁贾丹琴
- 关键词：套期保值倒向随机微分方程
- 鲁棒多目标优化问题ε-拟弱有效解的最优性条件被引量：1
- 2022年
- 研究了约束函数带有不确定因素的多目标鲁棒优化问题的最优性条件.首先,利用变分分析的工具(最大值函数的次微分、中值不等式、极限次微分的和规则等)建立不确定多目标优化问题的鲁棒ε拟弱有效解的最优性必要条件;然后,在伪拟广义凸性的假设下,给出了该问题的最优性充分条件;最后,用实例证明了相关结论的正确性.
- 李梦恩韩有攀
- 关键词：多目标优化最优性条件次微分广义凸性
- 分数布朗运动环境下具有机制转换的可转换债券定价模型
- 2023年
- 可转换债券是一种同时涉及债券、股票和期权的复合衍生证券,其定价问题一直是金融数学的热点问题之一。以多种股票数据为样本,考虑股票价格变动具有长程相依性和波动率非常数,在分数布朗运动环境下建立具有机制转换的股票价格模型,利用保险精算方法和蒙特卡洛模拟算法对可转换债券进行定价研究,并通过上银证券和上银转债市场数据进行实证分析。结果表明,分数布朗运动环境下具有机制转换的股票价格模型更适用于实际的金融市场。
- 薛红惠雨馨韩有攀
- 关键词：可转换债券分数布朗运动蒙特卡洛模拟
- 数据驱动的分布式鲁棒随机二次规划的收敛性分析
- 2022年
- 本文研究数据驱动的Wasserstein模糊集下分布式鲁棒随机二次规划的收敛性问题。首先,我们建立了目标函数的逐点Lipschitz性质。接着,当样本量趋于无穷大时,利用大数定律,Helly-Bray定理给出了分布式目标函数收敛于目标函数的期望值。最后,我们建立了分布式鲁棒随机二次规划收敛于通常的随机二次规划问题。
- 张东东韩有攀田孟昊
- 集值优化问题的Henig真有效解的最优性条件
- 2010年
- 在线性拓扑空间中,首先给出集值映射为近似锥次类凸时的择一性定理,利用此定理,得到了集值优化问题的Henig真有效解的Lagrange型最优性条件,进而,给出了它的一个充要条件.然后,利用锥凸分离定理得到了Henig真有效解的Kuhn-Tucker型最优性条件,同时给出了相应的充分条件和充要条件.
- 李文敏高国荣韩有攀
- 关键词：集值映射最优性
- 集值优化问题Henig真有效解的最优性条件被引量：4
- 2014年
- 在线性拓扑空间中,当集值映射为内锥类凸时,利用择一性定理得到了集值优化问题的Henig真有效解的Lagrange型最优性条件.进而给出了它的充分条件及充要条件.然后,利用锥凸分离定理得到了Henig真有效解的Kuhn-Tucker型最优性条件,而且还给出相应的充分条件和充要条件.
- 韩有攀李文敏李乃成
- 关键词：集值映射最优性
- 不确定多目标优化问题鲁棒ε-拟弱有效解的最优性和对偶性被引量：1
- 2023年
- 研究了一类具有不确定因素的多目标优化问题.首先,在广义凸性条件下,给出了多目标优化问题鲁棒ε-拟弱有效解的最优性充分条件.其次,给出了相应的Mond-Weir型和Wolfe型对偶模型,并分别讨论了原问题与两类对偶问题之间的对偶关系,得到了相应的弱对偶、强对偶以及逆对偶结论.
- 李梦恩韩有攀
- 关键词：多目标优化对偶广义凸性
