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韦晓

作品数：7 被引量：18H指数：3
供职机构：中央财经大学保险学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金教育部基金教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目更多>>
相关领域：理学文化科学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 6篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 5篇理学
  • 1篇经济管理
  • 1篇文化科学

主题

  • 2篇英文
  • 2篇有限时间破产...
  • 2篇破产
  • 2篇破产概率
  • 2篇中偏差
  • 2篇利率
  • 1篇因果
  • 1篇因果检验
  • 1篇银行
  • 1篇银行间
  • 1篇银行间同业拆...
  • 1篇银行间同业拆...
  • 1篇影响因素
  • 1篇预警
  • 1篇正则
  • 1篇正则变化
  • 1篇人身
  • 1篇人身保险
  • 1篇同业
  • 1篇同业拆借

机构

  • 6篇中央财经大学
  • 4篇武汉大学
  • 2篇北京大学
  • 1篇南京航空航天...

作者

  • 7篇韦晓
  • 4篇于金酉
  • 4篇胡亦钧

传媒

  • 2篇数学物理学报...
  • 1篇数学杂志
  • 1篇应用概率统计
  • 1篇金融论坛
  • 1篇中国科学：数...

年份

  • 2篇2023
  • 1篇2021
  • 2篇2010
  • 1篇2007
  • 1篇2005
共 7 条 记 录，以下是 1-7
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排序方式：
银行间同业拆借利率的影响因素——基于集合经验模态分解的研究被引量：2
2021年
本文从不同频率分量的角度分析上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)的影响因素。研究表明,高频分量代表市场正常供需力量的博弈,主要受货币净投放影响;低频分量代表重大事件冲击,主要受活期存款基准利率、1年期存贷基准利差、法定准备金率和CPI影响;残差项代表长期趋势,社会消费品零售总额、CPI和社会固定资产投资额是它的驱动力。
韦晓李周雅雯
关键词：格兰杰因果检验拆借利率
变保费率扰动风险模型的有限时间破产概率和大偏差被引量：6
2007年
该文考虑变保费率的扰动风险模型,其中索赔的分布是重尾的.对这个风险模型,给出了索赔剩余过程的精细大偏差;同时,还得到了它的有限时间破产概率的Cramér-Lundberg型极限结果.
韦晓于金酉胡亦钧
关键词：破产概率
常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题被引量：7
2010年
该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题.在此,作者提出了一种新的方法,其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法,通过这种新方法,最终得到了负盈余持续时间的矩母函数及各阶矩,进而在索赔指数情形给出了精确解析式,并利用计算得到的数值结果讨论了利率变化对预警区的影响.
于金酉胡亦钧韦晓
关键词：复合POISSON风险模型常利率
非遍历α-Brown桥过程的偏差不等式与Cramér型中偏差
2023年
考虑如下非遍历α-Brown桥过程:dX_(t)=−α/T−t X_(t)dt+dW_(t),X0=0,t∈[0,T),其中,0<α<1/2,T∈(0,∞)固定,W={W_(t):t>0}是标准的Brown运动.本文利用渐近分析的技巧以及多重Wiener-Ito积分的偏差性质,研究二次泛函∫^(t)_(0)1/T-sX_(s)dW_(s)和∫^(t)_(0)1/(T-s)^(2)X^(2)_(s)ds的偏差不等式和Cramer型中偏差.作为应用,本文得到对数似然率过程和参数α极大似然估计量的(自正则化)Cramer型中偏差.
蒋辉潘雅娟韦晓
负相协重尾随机变量随机和的中偏差(英文)
2005年
本文讨论了具有重尾负相协索赔的经典风险模型.通过一种改进后的大偏差技术,给出了索赔总量过程的中偏差结果:所获结果推广了独立索赔情形下的相应的结果.
于金酉韦晓胡亦钧
关键词：中偏差负相协
我国互联网人身保险消费者权益保护水平的趋势分析
随着互联网技术的广泛应用及数字金融业务的蓬勃发展,互联网保险已成为我国保险业的重要组成部分,其中规模最大的互联网人身保险也因其产品类型繁多、投保流程简单以及服务保障全面等特点深受广大消费者喜爱。但由于保险消费者在保险交易...
韦晓吕思聪
关键词：熵权法
变利率风险模型有限时间破产概率的渐近(英文)被引量：3
2010年
本文考虑离散时间风险模型Un=Un-1+Yn)(1+rn)-Xn,n=1,2,…,其中U0=x>0为保险公司的初始准备金,rn为在第n个时刻的利率,Yn为到时刻n为止的总保费收入,Xn为到时刻n为止的所支付的全部索赔,Un表示保险公司在时刻n的盈余.当Yn和rn满足某些温和条件时,我们得到了在x→∞时,有限时间破产概率ψ(x,N)=Pmin0≤n≤NUn<0|U0=x关于N≥1的一致渐近的关系式ψ(x,N)～sum from k=1 to N(FX((1+r1)…(1+rn)x)),其中FX(x)是X1的尾分布.
于金酉胡亦钧韦晓
关键词：离散时间风险模型利率有限时间破产概率渐近
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