杨建辉
- 作品数：77 被引量：239H指数：9
- 供职机构：华南理工大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学社会学更多>>
- 狭义创业企业孵化器网络演化模型分析
- 2012年
- 本文首先从狭义与广义两个层面界定创业企业孵化器网络的内涵,指出创业企业孵化器网络的现实发展是狭义网络与广义网络的集合,具备狭义孵化器网络与广义孵化器网络的相关特性。在此基础上,基于经典局域世界演化模型开展创业企业孵化器网络的演化过程研究,引入网络互补度概念,从而给出优化后的狭义创业企业孵化器网络演化模型,它克服了经典局域世界演化模型的两大缺点,能对狭义孵化器网络演化进程进行生动地刻画。最后指出关于孵化器网络演化过程的研究方向。
- 吴静怡杨建辉
- 基于SVR的期权价格预测模型及应用研究
- 期权是非常重要的金融衍生品之一，而期权定价则是金融工程研究中的最重要的问题之 一。期权定价只是给出即期的理论价格，而期权价格的预测必须在没有对标的资产价格的信息的前 提下，准确的预测期权未来的价格。本文提出一种简单但非常...
- 杨建辉李龙
- 关键词：SVR非参数权证期权
- 基于损失厌恶的动态混合整数规划投资组合模型
- 2017年
- 根据Kahneman&Tversky提出的展望理论中动态损失厌恶投资组合模型,在将其参数进行改进的基础上,通过引入0-1变量将问题转化为非线性混合整数规划模型.随后通过实证,将其与均值方差模型、静态投资组合模型进行比较.结果显示,改进后的模型在对投资者偏好方面具有更高的敏感性,收益率也高于其他模型,更具有实用性和有效性.
- 方彬杨建辉
- 关键词：损失厌恶投资组合整数规划
- 基于模糊粒化的改进混合神经网络股指期货价格区间预测被引量：7
- 2017年
- 为提高区间预测的精度,提出一种基于三角模糊信息粒化的改进径向基(RBF)与支持向量回归机(SVR)相结合的混合神经网络区间预测模型,对股指期货价格的变化区间进行预测。首先,对原始数据进行模糊粒化处理,获得相应的变化区间;其次,采取自组织学习策略并运用减聚类算法,对传统的RBF神经网络进行优化,改进模型的结构与参数;然后,运用SVR对模型滚动预测过程中产生的残差趋势作进一步的估计,从而修正预测值;最后,运用改进混合神经网络对模糊粒化后的沪深300股指期货数据进行实例验证。结果表明,基于模糊信息粒化的改进混合神经网络区间预测模型能够较为精确地预测股指期货价格的变化范围与价格走势,有效提高单一非参数模型的点预测与区间预测的精度和运行效率,同时具备较好的网络结构与拟合能力。
- 林焰杨建辉
- 关键词：股指期货减聚类算法支持向量回归机
- 广义分布参数变结构系统的不变性条件被引量：1
- 1998年
- 首次研究了广义分布参数系统的不变性条件，利用特征向量函数法将广义分布参数系统化为一广义系统，证明了它们的不变性条件是等价的，同时也指正了某些文献个别结论和证明．
- 刘永清杨建辉
- 关键词：变结构控制分布参数系统
- 我国燃料油期货市场与国际主要期货市场相关性实证分析被引量：1
- 2011年
- 本文通过利用ADF单整检验、协整关系检验、Granger因果关系检验和Johansen多重协整检验,对中国上海、纽约和伦敦三地交易所的燃料油期货市场日收盘价的相关性进行实证分析。实证结果表明,上海-伦敦和纽约-伦敦之间的协整关系存在,纽约和伦敦两市场燃料油期货日收益率互为Granger因果关系,上海、纽约和伦敦燃料油期货市场之间存在多重协整关系,说明市场之间存在一种稳定的均衡关系,尤其是纽约与伦敦两成熟市场间互动密切,且三者之间还具有长期的均衡关系。
- 杨建辉杨仁美
- 关键词：燃料油期货GRANGER因果检验
- 广义分布参数系统的变结构控制
- 该文主要研究了广义分布参数系统的变结构控制理论,包括线性广义分布参数系统的解,广义分布参数系统的不变性条件,广义分布参数扰动系统的滑动模态控制,直接与分布变结构控制,线性广义分布参数的滑动模态控制,非线性广义分布参数的滑...
- 杨建辉
- 关键词：变结构控制渐近稳定
- 广义分布参数系统的初值问题(英文)
- 1999年
- 本文定义了广义左逆、广义Ｆｏｕｒｉｅｒ 变换，矩阵平方根等概念，论述了由带奇异系数矩阵的耦合偏微分方程描述的广义分布参数系统，由广义Ｆｏｕｒｉｅｒ 变换定理讨论了广义分布参数系统的初值问题。
- 杨建辉邓立虎刘永清
- 关键词：分布参数系统DRAZIN逆初值问题
- 基于熊市和牛市不同阶段的开放式基金收益特征研究
- 2008年
- 对我国开放式基金日收益率进行基本统计分析,发现熊市阶段,日收益率序列除债券型基金,其均值统计不显著;牛市阶段,日收益率序列均值统计显著,且为正。采用EGARCH模型对我国开放式基金收益的两个阶段波动性的杠杆效应进行研究,结果表明熊市阶段一般不存在或存在负杠杆效应,而牛市阶段大部分存在正杠杆效应。
- 杨建辉董竹英
- 关键词：EGARCH模型
- 基于实物期权的个人房地产投资决策研究
- 在房地产研究领域,实物期权理论一般聚焦于项目开发的风险收益评估、资产定价以及房地产销售等方面,而甚少涉及个人投资决策问题。本文从实物期权的角度分析个人房地产投资决策问题,融合Black-Scholes期权定价模型和指数条...
- 杨建辉莫瑞君
- 关键词：实物期权房地产BLACK-SCHOLES期权定价模型
- 文献传递
