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曹英

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇贝叶斯
  • 1篇贝叶斯推断
  • 1篇MCMC方法
  • 1篇MCMC模拟
  • 1篇METROP...

机构

  • 1篇湖南大学

作者

  • 1篇朱慧明
  • 1篇曾惠芳
  • 1篇曹英

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于MCMC模拟的贝叶斯AR-GJR-GARCH模型及其应用
2008年
AR-GJR-GARCH模型是一种误差项为GJR-GARCH形式的自回归模型,该模型的贝叶斯推断很难得到其具体形式的条件后验密度。文章利用Metropolis-Hastings抽样方法对模型参数的条件后验分布进行MCMC模拟,然后运用模拟得到的样本对模型的参数进行贝叶斯估计。该方法解决了参数估计过程中的高维数值积分问题。模拟结果表明了该模型在中国股市波动性分析过程中的直观性和有效性。
朱慧明曾惠芳曹英
关键词：贝叶斯推断
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共1页<1>
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