闫伟
- 作品数：7 被引量：22H指数：3
- 供职机构：中国石油大学（华东）信息与控制工程学院更多>>
- 发文基金：国家重点基础研究发展计划更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术石油与天然气工程更多>>
- 一类投资优化组合问题的建模及基于遗传算法的求解
- 基于现代投资组合理论建立了投资组合优化问题的两个数学模型:整数非线性规划数学模型和混合整数非线性规划数学模型,然后针对两个数学模型分别给出了基于遗传算法的求解算法。为了检验算法的有效性,针对某石油公司的一些投资管理的实例...
- 侯春望闫伟李树荣
- 关键词：投资组合理论遗传算法混合整数非线性规划
- 文献传递
- 基于粒子群位移转移的混合遗传算法及其应用被引量：7
- 2007年
- 基于粒子群位移转移的思想,改变遗传算法的变异规则,提出了一种新的混合遗传算法。利用3个benchmark函数测试了新的混合算法的性能,并将测试结果与标准遗传算法进行了比较。提出了一种多阶段半方差投资选择模型,并将混合算法应用在多阶段半方差投资选择问题的求解上。
- 苗荣闫伟李树荣
- 关键词：混合遗传算法粒子群算法
- 动态均值-方差投资组合理论在油田勘探开发项目中的应用
- 本文主要研究油田勘探开发项目的投资组合,并应用动态均值-方差理论,给出了项目投资的动态数学模型,该模型是控制带约束的随机线性二次型（LQ）控制问题。在讨论了该随机LQ控制问题的解后,给出了油田勘探开发项目的投资组合动态数...
- 闫伟李树荣孙焕泉
- 关键词：现代投资组合理论
- 文献传递
- 基于动态模型的油田勘探开发项目的投资优化被引量：2
- 2006年
- 应用均值方差理论,建立了油田勘探开发项目投资组合的动态数学模型,该模型是一个带约束的随机线性二次型(LQ)控制方程。在得出该动态数学模型对应的随机哈密顿雅克比贝尔曼(HJB)方程后,运用随机LQ控制的相关理论讨论了该随机HJB方程的解。利用该模型,针对某个油田勘探开发项目的实际情况,求出了其投资的有效边界和最佳策略。
- 闫伟
- 关键词：油田勘探开发动态模型
- 带有随机汇率因素的三因子期货价格的研究被引量：2
- 2009年
- 引入随机跳跃的汇率因素,首次建立了跳跃扩散过程的标的资产、便利收益和汇率的三因子期货模型,然后推导出期货价格走势满足的偏微分方程,并求出该偏微分方程的解析解,应用加权最小二乘方法,给出辨识该解析解参数的方法,最后针对中国上海期货交易市场,选取燃料油期货的实际例子,求出了具体的参数并预测了未来的走势。预测结果与真实价格的比较证实了三因子期货模型是精确的,最大相对误差仅为3.772%。
- 闫伟李树荣郭永恒
- 关键词：汇率期货跳跃扩散过程偏微分方程
- 基于风险价值约束的动态均值-方差投资组合的研究被引量：8
- 2007年
- 研究了基于风险价值约束的动态均值-方差项目投资组合的数学模型,该模型是控制带约束的随机线性二次型(LQ)控制问题.在讨论该随机LQ控制问题的解之后,给出投资组合动态数学模型对应的随机哈密顿-雅克比-贝尔曼方程的解,得出了有效边界和最佳策略,讨论了风险价值约束的影响.最后,针对某油田勘探开发项目的实际情况,应用上述结论求出该实例的解,并讨论了风险价值约束发挥的作用.
- 闫伟李树荣孙焕泉
- 带有汇率因素的不连续价格过程的最优投资组合研究被引量：4
- 2008年
- 本文针对汇率因素,研究了金融市场上的动态投资组合问题,建立了均值-方差意义下的连续时间的最优投资组合模型,其中价格过程是跳跃扩散的不连续价格过程(Weiner过程和Poisson过程)。然后推导了它满足的一个随机哈密顿-雅克比-贝尔曼(Hamilton-Jacobi-Bellman,简称HJB)方程,并且求出了该HJB方程的解,并求出了投资的有效边界。针对安全-首要投资原则,求出了该意义下的最优投资策略。
- 闫伟李树荣
- 关键词：投资学最优投资组合随机最优控制汇率
