邓东雅
- 作品数：9 被引量：3H指数：1
- 供职机构：西南财经大学更多>>
- 发文基金：国家教育部“211”工程更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 几类复杂衍生品定价算法研究
- 金融市场上的两大基本产品:股票和债券，远远不能满足金融交易者的交易需求，因而出现了金融衍生品的交易。衍生品，顾名思义，就是基于基本产品上衍生而来的产品，不能单独存在。但是，其存在拓展了金融市场的广度和深度。在广度上，各类...
- 邓东雅
- 关键词：美式期权近似解析解
- 多维美式勒式期权定价研究被引量：1
- 2012年
- 本文运用最小二乘蒙特卡洛模拟方法,对多维美式勒式期权的定价问题进行了研究,并得到了在二维情况下美式勒式期权最优执行边界的示意图。从期权定价的领域来看,本文既是对多维期权研究的补充,也是对一维美式勒式期权研究的扩展。
- 单悦马敬堂邓东雅
- 关键词：期权定价
- 美式勒式期权定价问题研究被引量：1
- 2011年
- 本文研究了美式勒式期权的定价问题,并使用二叉树方法对美式勒式期权进行了定价,给出了美式勒式期权的价值和最优执行边界。通过大量数值计算,对二叉树方法与其他方法在美式勒式期权定价问题上的运用进行了比较。
- 邓东雅马敬堂单悦
- 关键词：金融市场期权定价二叉树方法
- 美式勒式期权定价及其应用价值研究
- 勒式期权有两个执行价格——买入价格和卖出价格,买入价格通常高于卖出价格。以买入价格买入或以卖出价格卖出的执行都使整个期权被执行。美式勒式期权是指可以被提前执行的勒式期权。美式勒式期权因其可以提前执行的特性,其收益与期权的...
- 邓东雅马敬堂单悦
- 关键词：期权定价二叉树
- 文献传递
- CEV模型下有交易成本和随机波动率的亚式期权定价问题的文献综述
- 2014年
- 随着金融衍生品的发展,对其进行定价成为理论和实务操作中的重点。亚式期权作为一种强依赖路径的衍生品,在金融市场中有套期保值作用,在管理中有经理股票期权激励作用。因此,设计出更加切合市场实际的定价模型非常重要。本文选取了相比较B-S模型更加实际的CEV模型作为标底资产的路径过程,加入随机波波动率服从有限Markov链的情况下有交易成本的亚式期权定价公式。在已有的相关文献参考下,可以得出其偏微分方程。并且通过二叉树算法,实现定价计算。
- 邓东雅
- 关键词：随机波动率亚式期权交易成本CEV模型
- 影响钢铁板块股票价格部分因素的实证分析——以攀钢为例被引量：2
- 2011年
- 钢铁板块作为我国上市公司股票版块中非常重要的部分之一，其走势对证券行情有着深远的影响。本文通过对影响钢铁版块的相关因素，基于指标同股票价格的关联性、其本身的可获取性、常见性、可量度性以及统计范围的一致性考虑，选定用每股收益率，每股净资产，大盘指数，国债3年期利率，狭义货币供给量ml，是否有重大利好消息等进行分析，解释目前人们对央行是否加息特别关注的原因。我们得到了大盘指数和国债利率与攀钢价格相关度较高，相对于其他指标来说，能够更好的解释攀钢走向。
- 邓东雅吉晓玲
- 关键词：实证
- 美式勒式期权定价研究
- 本文主要研究在常数波动率与随机波动率下一维与多维美式勒式期权的定价问题。欧式的勒式期权相当于一个欧式看涨期权和一个欧式看跌期权的组合,而美式的勒式期权由于其提前执行的特性,导致了其价值与最佳实施边界不同于一个美式看涨期权...
- 邓东雅
- 关键词：随机波动率模型
- 文献传递
