赵春艳
- 作品数：39 被引量：183H指数：7
- 供职机构：西安交通大学经济与金融学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学环境科学与工程社会学更多>>
- Block Bootstrap方法在季节时间序列单位根检验中的应用被引量：1
- 2019年
- 传统的参数类检验方法存在参数极限分布非标准、参数解析式推导烦琐、差分平稳后序列均值难估计等问题。为了避免上述问题,文章改进季节时间序列单位根检验方法,首先基于非参数Block Bootstrap方法提出BB-HEGY检验统计量,并给出临界值;其次,通过比较BB-HEGY统计量和传统的HEGY统计量的有限样本性质,发现BB-HEGY统计量具有更好功效和检验水平,尤其在季节频率上有更明显的优势;最后,通过对中国宏观经济指标的实证检验,进一步证明BB-HEGY检验统计量的优越性。
- 赵春艳严方笠
- 中国碳排放权交易市场波动性分析——基于MS-VAR模型被引量：23
- 2018年
- 使用马尔可夫区制转换向量自回归模型，剖析了碳排放权交易市场价格于不同区制下的波动特征，发现市场价格受到的影响是多维时变的，金融市场、工业市场、能源市场及国外碳交易市场等都会对其价格造成冲击且存在相互关联。最后提出建议：当市场价格发生剧烈波动时，政府应以政策调控为手段进行干预，降低风险；当价格低波动时，政府应减少干预，以市场自我调节为主，政府政策调控为辅。
- 辛姜赵春艳
- 关键词：碳排放权价格波动
- 发达国家与发展中国家对外直接投资效率比较研究被引量：2
- 2017年
- 对外投资是一个经济体发展到一定程度的必然产物,也是国际经济政治竞争力的主要表现。《发达国家与发展中国家对外直接投资效率比较研究》从对外投资的传统理论讲起,延伸到当前对外投资理论的最新发展,通过案例形式分析发达与发展中经济体的对外投资异同问题。《发达国家与发展中国家金融业对外投资的比较研究》从二战后国际金融投资发展趋势说起,提出对外投资目标国选择、对外开放空间与投资主动性、投资动机是发达国家和发展中国家金融对外投资最主要的差别。《当前中国对外投资战略的国际比较》,分析了中美日三国对外投资战略的发展阶段与特征,提出中国应构建跨国公司主导和企业协同发展的对外投资模式。《中美对外直接投资绩效比较》,分析了中国和美国对外投资的异同点以及不同的绩效表现,并对今后中国对外直接投资的模式进行了构建。
- 赵春艳程璐
- 关键词：对外直接投资
- 平滑转移误差修正模型的转移函数选取问题研究被引量：3
- 2015年
- 针对非线性平滑转移误差修正模型转移函数选取中存在的统计量极限分布非标准、检验统计量功效较低的问题,本文在推导非线性平滑转移协整检验统计量极限分布的基础上构造了如下转移函数选取步骤。首先,计算F_(NST)统计量,进行非线性平滑转移协整检验;其次,计算t_(EST)和t_(LST)统计量及相依概率P_(est)和P_(lst);最后,比较P_(est)和P_(lst)大小并与临界值相比,得出结论。蒙特卡洛仿真模拟结果显示,转移函数选取中各统计量具有良好的功效和势,且转移函数选取中各统计量的功效明显优于其他统计量的功效。实证分析表明我国利率期限结构具有明显的非线性对称调整效应,非线性平滑转移误差修正模型中转移函数应该选取指数函数。
- 南士敬赵春艳
- 关键词：转移函数利率期限结构
- 中国通货膨胀波动的测算——基于TVP-AR-SV模型
- 2020年
- 准确测度通胀波动规律是研究通货膨胀及货币政策的重要基础。为克服现有随机波动(SV)模型隐含假设中存在的天然缺陷,平衡模型估计的准确性与操作的简便性,通过对比SV、UC-SV、AR-SV、TVP-AR-SV四种主要模型,认为其中时变系数自回归随机波动(TVP-AR-SV)模型最适用于中国通胀波动的测度。对中国的季度通胀数据建立该模型,利用马尔科夫链蒙特卡洛模拟(MCMC)方法对模型参数进行贝叶斯估计,得到通胀的波动序列,同时对通货膨胀进行预测,并与其他形式的SV模型的估计结果进行对比。结果表明,TVP-AR-SV模型估计的随机波动能够全面地解释中国通胀率的整体波动规律,参数估计精度及模型对未来通胀的预测能力均优于其他备选模型。
- 文新雷赵春艳张跃胜
- 金融产出与使用核算:从利息角度的分析被引量：1
- 2002年
- 赵春艳
- 关键词：金融核算利息金融产出核算
- 基于Wild Bootstrap的ST-ECM模型的协整检验问题研究
- 2018年
- 研究目标:解决异方差条件下平滑转移误差修正模型(ST-ECM)的非线性协整检验问题,完善ST-ECM模型的建模理论。研究方法:将Wild Bootstrap方法应用到ST-ECM模型的非线性协整检验问题中,构建异方差条件下ST-ECM模型的Wild Bootstrap非线性协整检验方法,推导异方差条件下ST-ECM模型非线性协整检验统计量的极限分布,并验证其有限样本性质。研究发现:本文提出的基于Wild Bootstrap的ST-ECM模型的非线性协整检验方法具有较好的功效和较低的检验水平扭曲。研究创新:将Wild Bootstrap方法应用到ST-ECM模型的非线性协整检验问题中,提出了统计性质优良的异方差条件下ST-ECM模型的非线性协整检验方法。研究价值:为实证研究者研究具有异方差特征的ST-ECM模型的非线性协整检验问题提供了有效的检验方法。
- 南士敬赵春艳刘希章
- 关键词：WILDBOOTSTRAP异方差
- 我国资产核算的问题分析及对策
- 2002年
- 本文在对我国现行核算体系与SNA核算体系关于资产核算进行对比分析的基础上 ,认为我国现行核算体系关于资产核算存在分类不够系统、核算内容不全的问题 ,越来越不适应我国经济发展、财富积累、无形资产迅速扩展、对外开放的要求。因此 ,在经济全球化发展步伐不断加快、我国加入WTO的新形势下 ,细化资产分类 ,完善资产核算己是势在必行。
- 赵春艳
- 关键词：资产核算资本形成SNA无形资产
- 中国金融周期测度及其与经济周期协同性研究被引量：1
- 2020年
- 准确的金融周期测算能够为金融风险的监测预警及宏观政策的制定提供基础。选取6个具有代表性的金融变量,利用动态因子模型构建我国的金融周期指数,测算我国的金融周期;并运用马尔科夫机制转换模型计算经济周期与金融周期的周期相关系数和一致性指数,对二者的协同性进行度量和分析。计算与分析结果显示:测算出的金融周期与各个金融变量的相关性显著,且具有较强的预测能力;金融周期的波长和振幅与经济环境及金融调控政策密切相关;金融周期与经济周期的同期协同性较低,但金融周期的滞后7期与经济周期的协同性程度较高,可见金融周期领先于经济周期半年至一年。
- 赵春艳文新雷
- 关键词：金融周期经济周期动态因子模型
- 内生经济增长目标下的城市结构性人才竞争战略被引量：1
- 2023年
- 在出生率下降、经济增长模式转变的背景下,各城市政府都制定了不同的人才竞争战略,对经济增长有了一定的影响。理论研究发现,通过人才吸纳来驱动经济增长,既存在外生性也存在内生性效应,只有城市人才吸纳过程实现从“无序”到“有序”的结构性吸纳转变,人才吸纳工作才能充分释放经济内生增长的最大动能。实践中,城市政府要实现精准的结构性人才吸纳,却存在着“人才部分吸纳”和“人才标准的科学性、客观性和动态性”分别与“市场机制”形成的两组实践悖论。针对这两组悖论,可以从“对城市存量产业人才激励来撬动社会层面结构性人才吸纳”和“培育创新创业生态环境实现项目和人才同步孵化”两个维度提出相关建议,为城市政府精准实施结构性人才竞争战略,加快完成经济增长模式的转型提供适当的理论参考。
- 杜直前赵春艳
- 关键词：城市经济内生经济增长
