赵攀
- 作品数:17 被引量:38H指数:4
- 供职机构:皖西学院更多>>
- 发文基金:安徽省高等学校优秀青年人才基金安徽高等学校省级自然科学研究项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域:经济管理理学文化科学社会学更多>>
- 基于Tsallis分布及跳扩散过程的欧式期权定价被引量:6
- 2015年
- 准确描述资产价格的运行规律是进行衍生产品定价及风险控制的基础。受金融市场外部环境的影响,资产收益率常常具有尖峰厚尾和偏尾的现象,为了准确地描述资产价格的运动规律,本文利用具有长程记忆及统计反馈性质的Tsallis熵分布和一类更新过程,建立了跳-反常扩散的股票价格运动模型。利用随机微分和鞅方法,在风险中性的条件下,得到了欧式期权的定价公式,该公式推广了文献11和21的相应结论。最后,利用上证指数数据分别计算出了各模型的参数以及对资产收益率拟合的平均绝对误差,数据分析结果表明本文模型与文献11和21相比其平均绝对误差分别减小了10.4%和25.1%。说明了本文模型对资产收益率尖峰厚尾及偏尾等现象的捕捉更为准确。
- 赵攀肖庆宪
- 关键词:TSALLIS熵期权定价
- 基于熵权层次分析方法的乡村振兴评价——以L地区为例被引量:3
- 2024年
- 运用乡村多功能发展理论,构建了包含40个二级指标的乡村振兴评价指标体系。采用熵权层次分析法,对一级、二级指标进行客观确权,从县域、区域和乡域、镇域不同范围和维度对L地区乡村振兴的发展水平进行了定量测算和评价。结论反映了L地区乡村振兴战略实施和推进中的短板与不足,针对结论给出了相关建议。
- 赵攀赵攀
- 关键词:综合评价
- 二维加权维纳过程增量的探讨被引量:1
- 2009年
- 提出二维Wiener过程有限加权和形式,并将Book和Shore所做一维Wiener过程增量有多大这一重要的结果推广到加权二维Wiener过程场合,得出更一般的结论。
- 牛勇赵攀
- 关键词:WIENER过程
- 基于Tsallis熵分布的欧式期权定价被引量:5
- 2015年
- 利用最大化非广延Tsallis熵分布刻画标的资产价格的运行规律,运用随机微分和保险精算方法,研究欧式期权的定价问题,得到了欧式期权的定价公式。实例分析的结果表明,香港恒生指数的日收益率分布可用参数q值为1.42的Tsallis熵分布进行拟合;本文得到的期权定价公式显著地减小了波动率微笑,而且期权价格对不同q值的敏感度差异较大。因此,投资者可根据参数q值的变化趋势来进行控制风险。
- 赵攀肖庆宪
- 关键词:TSALLIS熵期权定价保险精算方法
- 有限加权和型维纳过程增量的探讨
- 2008年
- 作者是对有限加权和类型的Wiener过程增量有多大的问题进行了探讨,并得出了关于区间[0,T],在长度为t的子区间上增量问题的一些重要结果,此结论是Csórgó.M和Révész.P两人关于Wiener过程增量有多大问题的经典结论的推广.
- 赵攀沈照煊
- 关键词:WIENER过程
- 基于Tsallis熵最大化的VaR模型
- 2013年
- 统计物理学中的Beck模型具有很好地描述变量的长期记忆和厚尾的特点,文章利用Beck模型和Tsallis熵的最大化理论,对沪市股票指数进行了研究,首先,给出了在Tsallis熵最大化条件下的分布函数,然后,对沪市股票指数数据进行了实证分析,并通过最大似然估计估计出其参数,最后,利用该厚尾分布计算了沪市综合指数的VaR。
- 赵攀袁国军
- 关键词:TSALLIS熵厚尾分布最大似然估计
- 基于指数O-U过程的幂型欧式期权定价被引量:2
- 2014年
- 为了使股票价格更加符合市场实际情况,采用了能够反映股票预期收益率波动变化的指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程来刻画股票价格的变化规律,利用保险精算方法,获得了幂型欧式期权的定价公式。
- 赵攀
- 关键词:O-U过程保险精算法奇异期权
- 皖西大别山革命老区返贫风险评估——基于三县区农户的调查
- 2024年
- 脱贫地区返贫风险评估对当前巩固脱贫攻坚成果具有重要意义。从生计资本和农户返贫风险感知两个维度构建脱贫地区返贫风险评估体系,利用皖西大别山革命老区三县区农户调研数据,实证评估了农户返贫风险,并分析了农户返贫风险的异质性。研究表明:(1)皖西大别山革命老区三县区农户返贫风险指数为0.227,处于较低水平。五大生计资本中,人力资本脆弱导致的返贫风险最高;七大返贫原因中,农户对因外出打工困难返贫感知最强。(2)农户生计资本与感知返贫风险密切相关,能够共同反映脱贫地区返贫风险的现实状态。(3)脱贫地区农户返贫风险在县区、农户类型、脱贫时间、致贫原因等方面都具有明显的异质性。
- 孙鲁云赵攀赵攀
- 关键词:可持续生计革命老区
- 概率论与数理统计教学改革探讨被引量:11
- 2012年
- 概率论与数理统计是一门应用学科,也是高等院校理工及经管专业的一门必修专业基础课。笔者在多年教学实践的基础上,对概率论与数理统计教学进行了案例教学和实验教学等教学方法改革实践,以期提高教学水平和质量。
- 赵攀
- 关键词:概率论与数理统计教学改革教学方法
- 一种基于模糊互补判断矩阵的群体决策方法
- 2006年
- 对群体决策中,偏好信息以偏好次序型给出的情形进行了分析.利用定义2.1可把每位决策者给出的偏好次序型偏好信息转化为该决策者的模糊互补判断矩阵,并证明了此模糊互补判断矩阵是模糊一致性互补判断矩阵,再利用群组互补判断矩阵的行和归一化,对决策方案进行排序择优,并说明了此排序方法是强条件下保序的,最后给出算例.
- 赵攀杨利峰
- 关键词:偏好排序判断矩阵