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李滚

作品数：2 被引量：19H指数：2
供职机构：中南大学数学与统计学院更多>>
发文基金：湖南省自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇对偶
  • 1篇对数正态分布
  • 1篇期权
  • 1篇最优解
  • 1篇效用函数
  • 1篇滤子
  • 1篇股价
  • 1篇复合期权

机构

  • 2篇中南大学

作者

  • 2篇李滚
  • 2篇张鸿雁

传媒

  • 1篇云南大学学报...
  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2006
  • 1篇2005
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
最优投资消费问题的对偶解法被引量：7
2006年
考虑了市场中投资者信息的不对称性,用Lagrange乘数法给出了一类最优投资消费问题的对偶问题,并给出了该问题在完备市场下的最优解.对于不完备市场,讨论了最优解的存在性和唯一性.
张鸿雁李滚
关键词：最优解效用函数滤子
欧式复合期权的定价公式被引量：12
2005年
本文根据风险中性定价原理,用较简单的数学方法推导出了股票欧式复合期权的定价公式。该公式和求解B lack-Scho les微分方程所得结果一致。
张鸿雁李滚
关键词：复合期权股价对数正态分布
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共1页<1>
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