张曙光
- 作品数：71 被引量：317H指数：9
- 供职机构：中国科学技术大学管理学院统计与金融系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划安徽省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术社会学更多>>
- 参合农民对新型农村合作医疗制度满意度及其相关影响因素实证研究被引量：20
- 2010年
- 以ACSI模型为基础,构建参合农民满意度测评模型,分析样本地区影响参合满意度各项因素的影响水平,为制度监管提供政策建议。
- 俞彤张曙光
- 关键词：新型农村合作医疗制度满意度
- 基于最优匹配的异质处理效应估计
- 2023年
- 在观察性研究中,识别子组和探索异质性具有实际意义。然而,由于缺乏反事实结果和存在选择偏差,基于个体层面的因果推断是一个具有挑战性的问题。为了解决这个问题,我们提出了一个名为TRIMATCH的通用框架,用于估计异质处理效应。首先,通过解决基于三分图网络结构中的最小平均成本流优化问题来找到最佳匹配。其次,利用上一步获得的伪个体处理效应,建立了一个非参数回归模型来预测具有不同特征的个体的异质处理效应。实验结果证明了本文提出的匹配方法的有效性和结果的可解释性。
- 蔡云张曙光
- 关键词：网络流非参数回归
- U-统计量投影残差的指数收敛违度及其应用
- 张曙光
- 公共管理导向的城市规划
- 随着城市规划的理论发展和实践推进，城市规划在城市建设过程中发挥着越来越重要的作用。转型社会的种种矛盾也深刻地体现在城市规划管理的工作之中。尽管城市规划是公共管理的重要内容之一，但到目前为止，城市规划管理对管理学的工具和方...
- 张曙光
- 关键词：城市规划公共管理规划管理
- 文献传递网络资源链接
- 基于六度分离理论的机会发现场景构造方法被引量：2
- 2011年
- 场景构造是机会发现过程中的关键活动之一.文中基于六度分离理论对事件的相关矩阵进行了p阶扩展,在对机会发现场景的结构进行形式化描述的基础上,提出机会发现活动中基于事件的p阶扩展相关矩阵,采用聚类分析的方法进行机会发现场景中事件簇构造,进而实现机会发现场景构造的思想与方法.对机会发现场景构造方法性能的评估进行探讨,明确了以效率系数作为机会发现场景构造方法的评估标准.实验表明,基于相关矩阵的机会发现场景构造具有较高的精度和效率系数,而基于3阶扩展矩阵的机会发现场景构造更适合在线机会发现的情形.
- 张振亚程红梅张曙光
- 关键词：聚类分析相关矩阵
- 基于下界VaR对沪深股市市场风险的实证研究
- 2009年
- 本文应用Luciano和Marena提出的计算资产组合VaR的上下界的方法,对沪深股市的市场风险做了实证研究,并与传统的正态VaR做了比较。实证分析表明,沪深股市的市场风险确实存在"厚尾"和"波动聚集"现象。本文对国内市场的波动聚集现象进行了详细分析,并讨论了风险控制模型的相关检验,下界VaR通过了两次模型检验。
- 石芸张曙光
- 关键词：在险价值厚尾分布
- 中国孪生股票分析及建模被引量：1
- 2005年
- 本文对同时在香港和内地上市的孪生国有股股价之间的关系作了详尽的研究。首先运用协整理论和Granger引导关系对两地孪生国企股的关系进行剖析。接着运用动态ADL模型和GARCH模型对两地孪生国企股票进行了建模分析。通过以上分析,我们发现,国企A股和其孪生H股之间在某些时期内存在着协整关系,并且H股对A股之间存在滞后的引导关系。同时我们发现在股市波动与平稳的不同阶段,两地孪生股票间的影响是不同的!
- 袁帅张曙光
- 关键词：数理金融协整理论ADLGARCH
- 机会发现中简单场景构造方法研究被引量：3
- 2011年
- 场景构造是机会发现过程中的关键活动之一。对机会发现场景的结构进行形式化描述,提出基于布尔相关矩阵并利用聚类分析的方法构造事件簇,进而实现机会发现简单场景构造的思想并给出实现方法。对机会发现场景构造方法性能的评估进行探讨,明确以效率系数作为机会发现场景构造方法的评估标准。实验表明,该方法的效率系数较高。
- 张振亚程红梅张曙光
- 关键词：聚类分析相关矩阵
- 通过规划管理塑造城市特色——以安徽池州历史文化名城为例
- 2008年
- 进入21世纪，城市开始了新的生命周期，在全球化的大趋势下，每个城市都必须在这一嬗变过程中寻找自己的目标定位与个性特色。
- 张曙光
- 关键词：城市特色历史文化名城生命周期
- 基于遗传算法-部分协整理论的配对交易方法及应用被引量：9
- 2020年
- 配对交易是一类通过价差套利的统计套利策略,其主要研究内容为寻找配对风险资产和配对资产的最优阈值。部分协整方法(Clegg和Krauss,2018)可有效提高配对交易中的风险资产对数量和交易频率,是配对交易的新方法。本文将遗传算法融入部分协整配对交易方法,利用遗传算法求得最优阈值,引入滑动窗口检测配对股票的部分协整性,并采用双向交易机制抓住更多交易机会。这种交易方法克服了部分协整方法在阈值选取粗糙、参数失灵和交易机会丧失方面的问题。通过在S&P500、沪深300和牛熊市中的中证500指数分行业成分股中进行检验,并与原方法作比较,实证结果表明本文提出的方法在各类市场的表现均明显优于部分协整方法,且收益是稳健的。
- 毕秀春于晓雨张曙光
- 关键词：最优阈值遗传算法
