张宗强
- 作品数：14 被引量：58H指数：3
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- 发文基金：山东省社会科学规划研究项目青岛市社会科学规划项目更多>>
- 相关领域：经济管理社会学更多>>
- 商品期货价格与现货价格关系的实证分析
- 2006年
- 期货市场不但能够实现价格发现与风险规避，而且还具有风险投资和资源配置的作用。目前我国期货市场尚不发达，本文的研究重点就是主要通过实证分析上海铝期货价格各种影响因素，找出期货价格与现货价格之间的关系，为期货投资者提供参考。
- 王继伟张宗强
- 关键词：期货价格实证分析现货价格价格关系价格发现
- 金融排斥水平测度及其对居民收入的影响——基于省级面板数据的分析被引量：1
- 2017年
- 借鉴联合国开发计划署编制的人类发展指数,构建了金融排斥指数的测度模型,并基于2009~2013年间省际数据对中国各省份的金融排斥程度、以及居民收入和金融排斥指数之间的关系进行了研究分析,研究结果表明,金融排斥与城镇居民收入有关,而与农村居民收入无关。
- 孙雪莹吕学梁张宗强
- 关键词：金融排斥变异系数法
- 金融复杂性与行为金融理论被引量：3
- 2004年
- 金融市场是一个复杂性系统,其中市场异象一直是金融界争论的焦点问题,行为金融理论从主观复杂性出发,引入了心理学、社会学的研究成果,以人的有限理性为前提,分析投资者的认知偏差,建立投资者行为模型,对现代金融理论体系形成巨大冲击。通过对金融复杂性的表现、行为金融的微观基础及理论模型的系统研究,可作出展望与评价。
- 伍海华张宗强
- 关键词：金融复杂性行为金融理论金融市场金融异象股票价格
- 对2002年度汽车类上市公司投资价值的因子分析被引量：7
- 2004年
- 本文运用因子分析方法,对2002年度汽车类上市公司的有关财务数据进行了评析,并据此对公司的综合得分进行了排序,以期能较好的反映企业的实际经营情况。
- 张宗强任敬喜
- 关键词：汽车行业上市公司
- 青岛市产业结构优化与“美丽青岛”建设
- 2013年
- 党的十八大报告首次提出了“美丽中国”概念，笔者据此提出了“美丽青岛”建设中青岛市产业结构调整优化的研究。目前青岛市工业发展已进入工业化后期阶段，三次产业结构中，第三产业产值比重将持续稳定增加，但能源消耗过大，因此，青岛市应采取强化规划与政策引导、打造青岛市先进制造业集群、推动生产性服务业与制造业良性互动、优化产业发展空间布局、发展循环经济、实施人才强市战略等，努力推进“美丽青岛”建设。
- 张宗强吴洪权
- 名牌战略在制造业中心形成中的作用分析被引量：2
- 2005年
- 目前中国制造业虽有较大发展,但与真正的制造业中心还有很大差距。从名牌战略的角度,对名牌战略在制造业中心形成中的作用进行了分析,指出名牌战略是一项复杂的系统工程,可以促使企业开发出拥有自主知识产权的产品、降低生产成本、增加利润率,打造企业的核心竞争力,促进企业的可持续发展,形成真正意义上的世界制造中心。
- 任敬喜张宗强
- 关键词：制造业中心
- 青岛财富管理中心的特色化发展与经验辨识被引量：1
- 2017年
- 研究青岛市财富管理中心的特色化发展路径有其紧迫性和重要性。三年来青岛财富管理中心建设取得一定成效,但仍面临国内外其他城市的激烈竞争、特色化发展不足等问题。青岛市财富管理中心发展的重点领域在于:市场和产品建设,外向型、普惠型、养老型"三大本土优势",全新监管框架建设。围绕重点领域,采取机构聚集、模式创新、人才建设等措施有力推动财富管理中心建设。
- 张宗强孙雪莹
- 关键词：财富管理特色化
- 基于上证180指数股票的羊群行为实证研究被引量：26
- 2005年
- 证券市场的羊群行为现象一直是证券市场研究的一个重要课题 ,在用LSV法、PCM法、CH法和CSAD法等对羊群行为的实证研究的基础上 ,运用CSAD法对上证 180指数的样本股票进行的实证检验表明 ,在样本期间 (2 0 0 2年 7月 1日至 2 0 0 3年 12月 31日 )内 ,上证
- 张宗强伍海华
- 关键词：羊群行为实证研究
- 投资者有限理性与证券价格行为研究
- 现代金融学自Markowitz开始，通过在金融分析中引入“均值-方差”分析方法，先后出现了CAPM、APT、BS模型等支柱性成果，形成了一个完备的EMH假说框架。但随着研究的进展，市场上出现了众多EMH无法解释的市场异象...
- 张宗强
- 关键词：行为金融证券价格
- 文献传递
- 基于时变ARMA-EGARCH-Copula模型的投资者情绪与股市收益动态相关结构分析被引量：2
- 2018年
- 基于上证市场2011年7月~2017年3月数据,选取流通市值加权换手率、市场融资余额变化率、市场融券余额变化率、涨跌比、基金指数收益率等五项指标对投资者情绪进行测度,并通过时变ARMA-EGARCH-Copula模型实证分析了投资者情绪与市场收益率之间的动态相关关系。分析结果表明,样本期内,上证指数收益率和投资者情绪都存在明显的波动集聚性和持续性;投资者情绪与指数收益率之间总体正相关,但时变性较大。总体上,市场正常波动时两者相关系数与指数收益率大小呈负相关关系,而市场异常波动时,暴跌阶段负相关性有所强化,暴涨阶段负相关性有所弱化。本研究有助于金融监管部门适当引导投资者行为,以减少市场非正常波动,促进金融市场正常发展。
- 李晓萌张宗强
- 关键词：投资者情绪时变COPULA
