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陈厚生

作品数：3 被引量：6H指数：1
供职机构：北京航空航天大学经济管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 1篇对数收益率
  • 1篇羊群效应
  • 1篇深圳成份指数
  • 1篇收益率
  • 1篇收益率波动
  • 1篇收益率序列
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇资产
  • 1篇函数
  • 1篇函数模型
  • 1篇横截
  • 1篇横截面
  • 1篇Β系数
  • 1篇VAR
  • 1篇COPULA

机构

  • 3篇北京航空航天...

作者

  • 3篇陈厚生
  • 1篇王立生
  • 1篇王豪
  • 1篇许强
  • 1篇王原
  • 1篇朱光
  • 1篇李平
  • 1篇韦红梅

传媒

  • 1篇统计与决策
  • 1篇河北金融
  • 1篇金融经济（下...

年份

  • 3篇2006
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
基于Copula的极大和极小期权定价被引量：6
2006年
本文探讨了Copula在多资产期权定价方面的运用,并具体地研究了Copula函数与极大和极小欧式期权价格的关系,给出了该种期权价格的表达式。
朱光陈厚生李平
关键词：COPULA
VaR半参数估计函数模型对深圳成份指数的实证研究
2006年
韦红梅许强陈厚生王豪
关键词：函数模型VAR对数收益率收益率波动收益率序列
基于资产β系数横截面方差的羊群效应比较研究
2006年
羊群效应(herding)是股市剧烈波动的重要原因之一。对羊群效应的研究是当代行为金融学的重要研究课题。本文基于资产β系数横截面方差(cross-sectionalvarianceoftheindividualassetbetas),检验并比较分析了沪、港、美股市羊群效应的程度,得出了中国股市的羊群效应大于香港和美国股市,并阐述了出现这一现象的原因是中国股市存在明显的逆羊群效应。
王原王立生陈厚生
关键词：羊群效应Β系数
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