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翁泽南

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：上海师范大学数理学院更多>>
发文基金：山西省自然科学基金国家自然科学基金上海市教委科研基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇随机利率
  • 2篇期权
  • 2篇期权定价
  • 2篇利率
  • 2篇蒙特卡罗
  • 2篇蒙特卡罗方法
  • 1篇英文
  • 1篇随机波动率
  • 1篇外汇
  • 1篇外汇期权
  • 1篇外汇期权定价
  • 1篇篮子
  • 1篇PDE
  • 1篇波动率

机构

  • 2篇上海师范大学
  • 1篇同济大学

作者

  • 2篇翁泽南
  • 2篇傅毅
  • 2篇张寄洲

传媒

  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇应用数学与计...

年份

  • 2篇2013
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
控制变量蒙特卡罗方法在随机利率下一篮子期权定价中的应用(英文)被引量：1
2013年
在随机利率服从Vasicek模型的假设下,结合方差减小技术,运用多元均值控制变量蒙特卡罗方法对一篮子算术平均期权进行模拟分析,有效地减小了模拟误差,得到了该期权定价问题的数值结果.
张寄洲傅毅翁泽南
关键词：随机利率蒙特卡罗方法
MC方差减小技术在算术平均亚式外汇期权定价中的应用
2013年
建立了利率和汇率波动率均为随机情形下算术平均亚式外汇期权的定价模型.由于其定价问题求解十分困难,运用蒙特卡罗(Monte Carlo)方法并结合控制变量方差减小技术进行模拟,有效地减小了模拟方差,得到了期权定价问题的数值结果.
傅毅张寄洲翁泽南
关键词：PDE随机利率随机波动率蒙特卡罗方法
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共1页<1>
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