李玮
- 作品数：6 被引量：24H指数：3
- 供职机构：中南财经政法大学统计与数学学院更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学农业科学轻工技术与工程更多>>
- 对金融高频收益率波动结构突变的检测分析
- 本文基于Lavielle&Teyssière (2005)提出的惩罚对照函数对我国上证综指自2005年7月1日至2010年6月30日的5分钟收益率序列及其"已实现"波动进行波动结构变...
- 张虎李玮郁婷婷
- 关键词：高频时间序列结构突变
- 我国金融数据高频收益率波动结构突变的检测研究被引量：6
- 2011年
- 本文基于Lavielle和Teyssière(2005)提出的惩罚对照函数,对我国上证综指自2005年7月1日至2010年6月30日的5分钟收益率序列,及其"已实现"波动进行波动结构变点检测,结果发现有两个结构变点。针对这两个结构变点,本文采用了HAR-RV-J模型对其"已实现"波动进行分段建模,研究不同期限的投资者对股市波动的影响作用。实证分析的结果表明结构突变发生的时间均能与相应的重大经济事件相对应,而且随着时间的推移,短期投资者对股市波动的影响逐渐加大。
- 张虎李玮郁婷婷
- 关键词：高频时间序列结构突变
- 季节调整方法在CPI指数中的应用被引量：12
- 2011年
- 文章首先对季节调整方法的发展及应用进行了说明,着重介绍了国际上使用最广泛的两种方法:X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS;然后用X-12-ARIMA方法对我国居民消费价格指数序列进行了季节调整,探测了交易日、闰年、异常值和春节对CPI指数的影响,比较了三种季节调整模型之间的优劣并进行调整,得出了我国CPI指数只受春节因素的影响的结论,相应的最优模型也是春节效应模型;最后用这种模型对我国CPI指数进行季节调整,分离出趋势成分、季节成分和不规则成分,得到了最终的季节调整序列。
- 张虎李玮郁婷婷
- 关键词：X-12-ARIMACPI季节调整春节效应
- 统计数据质量评价方法与误差分布研究被引量：5
- 2011年
- 我国统计数据质量的评价方法主要有逻辑性评价方法、从异常值角度评估、从误差角度评估、Bayes决策法以及SARIMA等。文章认为,我国统计数据质量不高的主要原因在于统计数据失真,不完整,时效性差,适用性不强,非同一性,统计手段和方法落后以及逻辑分析不合理等。其误差分布的来源在于系统性误差,这些误差存在于调查的设计、实施、计量和整合等阶段。
- 孟祥兰李玮耿菲郁婷婷刑金余
- 关键词：统计数据质量
- 外部经济变量对我国货币需求模型影响程度的实证分析
- 2010年
- 近年来,对于中国货币需求函数的实证研究越来越受到重视,分析影响货币需求的各方面因素,确定货币需求函数,探究我国现阶段国情下货币需求与其影响因素之间长期稳定的关系,对于指导、推测中国金融改革中货币政策的实践有着重大的意义。本文以中国货币需求为研究对象,运用现有的货币需求理论,结合中国实际情况,考虑我国经济发展进程中的一些经济因素和制度因素对我国的货币需求模型的影响,探讨分析我国货币需求的稳定性,建立中国的货币需求函数模型,并得出简单的结论,旨在为中国的货币需求的研究提供一些依据和政策建议。
- 李玮郁婷婷李双双
- 关键词：货币需求函数实证分析误差修正模型
