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李永华

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：湖南大学更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家教育部博士点基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇在险价值
  • 2篇条件在险价值
  • 2篇汇率
  • 2篇汇率风险
  • 1篇银行
  • 1篇商业银行
  • 1篇面板
  • 1篇汇率风险管理
  • 1篇风险管理
  • 1篇GARCH
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 2篇湖南大学
  • 1篇新疆农业大学

作者

  • 2篇李永华
  • 1篇吴晓

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2013
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
联动条件在险价值在商业银行汇率风险管理中的应用研究
随着我国商业银行外汇业务的日益增长，汇率风险管理越来越受管理者重视，在学术界也成为研究的热点。在传统汇率风险管理方法日渐完善的基础上，越来越多的商业银行在探寻新式的管理工具，汇率风险的研究内容从过去单一风险测算转向多因素...
李永华
关键词：商业银行汇率风险管理GARCH模型
文献传递
基于面板GARCH的汇率风险联动条件在险价值测算
2013年
现有对汇率风险的研究在在险价值测算方面已比较成熟,但在条件在险价值测算方面仍比较匮乏。实践中由于金融机构等与汇率操作直接相关的部门往往面临不止一种货币的汇率风险,因而在深入研究条件在险价值的同时注意其联动性成为必要。文章引入面板GARCH模型并与普通一元GARCH模型以及多元GARCH模型中常用的DCC模型、BEKK模型进行比较,发现特定条件下其对金融机构主要经营币种的汇率风险联动条件在险价值测算更为准确,有利于汇率风险的管理。
吴晓李永华
关键词：汇率风险
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