李冬来
- 作品数：3 被引量：8H指数：2
- 供职机构：北京大学数学科学学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于最谨慎原则的信用衍生品定价模型及应用被引量：4
- 2012年
- 巴塞尔新资本协议提出最谨慎原则,针对违约数据较少的信用资产估值问题,提出了有效的解决方法。本文引入最谨慎原则估计违约率,采用资产价值波动过程,假设损失程度服从β分布,构建了适合我国市场的信用衍生品定价模型,处理低违约资产的信用风险估值问题。本文用我国债券市场数据对模型进行了实证分析,模型结果较为稳健,能合理反映信用衍生品的信用风险。
- 杨晋渝孙立李冬来刘斌
- 关键词：信用衍生品
- 基于最谨慎原则的信用衍生品定价模型及应用
- 尔新资本协议提出最谨慎原则,针对违约数据较少的信用资产估值问题,提出了有效的解决方法.本文引入最谨慎原则估计违约率,采用资产价值波动过程,假设损失程度服从β分布,构建了适合我国市场的信用衍生品定价模型,处理低违约资产的信...
- 杨晋渝孙立李冬来刘斌
- 关键词：债券市场信用衍生品违约率
- 巴塞尔委员会及巴塞尔协议被引量：4
- 2007年
- 李冬来
- 关键词：巴塞尔协议国际银行监管全球经济一体化金融领域管理政策跨国银行
