朱梦
- 作品数：6 被引量：28H指数：2
- 供职机构：华南师范大学经济与管理学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于Fama-French模型的开放式基金绩效评价研究
- 我国证券投资基金的起步虽然较晚但发展迅速。面对越来越多的基金产品,如何准确、科学地评价不同基金的绩效以筛选出收益率高、风险低的基金是广大基金投资者最关心的问题。
传统的基金绩效评价方法均建立在CAPM模型基础上,但...
- 朱梦
- FF“三因素”模型对我国基金绩效进行评价的实证研究被引量：1
- 2010年
- 在通过Sharpe基金风格模型搞清基金实际风格后,利用中信风格指数将Fama-French"三因素"(简称FF"三因素")模型应用于基金的绩效评价。通过对30只基金两年周收益率数据实证结果发现:FF模型3个系数显著性良好,基金风格特征可以表现;拟合程度较之单因素模型有较大提高,反映了FF模型更加准确的特点;单因素和FF"三因素"模型的Jenson指数说明了基金具有获得超额收益率的能力。
- 屠新曙朱梦
- 关键词：基金绩效评价FAMA-FRENCH
- 论1929年美国股市崩盘对中国股市的启示——基于群体心理作用分析被引量：1
- 2009年
- 通过分析美国股市1929年崩盘与中国股市2006年崩盘的相同点和不同点,从金融心里学的角度阐述了群体性心理对股市的影响,主要分析了在适应态度、知识态度等群体性心理影响下股市的走势。结论认为群体心理作用是解释中国股市自2005年至今变化的科学理论。
- 朱梦任培政韩骥
- 关键词：崩盘群体思维
- 历史资产价格泡沫比较及对我国房地产业治理分析被引量：2
- 2010年
- 房地产业是国民经济的支柱产业,房地产业的健康发展关系到经济稳定、社会和谐等重大问题。本文通过比较历史上重大的资产价格泡沫事件,分析了泡沫产生原因,并对我国房地产泡沫治理提出了政策建议。
- 韩骥任培正朱梦
- 关键词：房地产价格泡沫
- 基于向量自回归模型的我国货币政策效应时滞分析被引量：2
- 2009年
- 改革开放以来,理论界在强化中央银行的宏观调控能力,合理运用货币政策上进行了有益的探索。但是,在货币政策的制定与实施上存在严重的短期行为,这些短期行为所造成的不良后果已使越来越多的人认识到探讨我国货币政策效应时滞问题的重要性。运用var模型对我国货币供应量和利率的效应时滞进行实证分析,以求得出的结论对指导我国货币政策实践具有参考价值。
- 任培政朱梦韩骥
- 关键词：货币政策时滞方差分解
- 基金绩效评价的Fama-French三因素模型检验被引量：22
- 2010年
- 通过Sharpe基金风格模型明确基金实际风格,并利用中信风格指数将Fama-French"三因素"模型应用于基金的绩效评价。在对30只基金两年周收益率数据进行实证研究后,结果显示FF模型3个系数显著性良好,基金风格特征得以表现;且FF模型更加准确,拟合程度较单因素模型有较大提高;同时单因素和FF"三因素"模型的Jenson指数说明基金具有获得超额收益率的能力。
- 屠新曙朱梦
- 关键词：基金绩效评价
