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刘新华

作品数：3 被引量：9H指数：1
供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
发文基金：中国科学院知识创新工程更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇股市
  • 2篇股市风险
  • 2篇CAVI
  • 1篇时变参数
  • 1篇稳定性
  • 1篇稳定性分析
  • 1篇理财
  • 1篇金管
  • 1篇基金
  • 1篇基金管理
  • 1篇基金管理人
  • 1篇集合理财
  • 1篇管理人
  • 1篇变参数
  • 1篇VAR

机构

  • 3篇中国科学院数...
  • 1篇日本京都大学

作者

  • 3篇刘新华
  • 2篇黄大山

传媒

  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇第二届不确定...

年份

  • 1篇2007
  • 1篇2005
  • 1篇2004
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
中国股市风险CAViaR建模的稳定性分析及改进
本文介绍了诺贝尔经济学奖得主Engle及合作者Manganelli于1999年最新提出的CAViaR模型理论及实际意义,并采用Hansen检验方法重点探讨了中国股市风险CAViaR建模的稳定性问题。通过对上证综合指数与深...
刘新华黄大山
文献传递
基金管理人的最优管理与投资策略及一类集合理财产品研究
本文主要对基金管理人的最优管理/投资策略以及一类带有有限保底和超额分成条款的券商集合理财产品进行研究。　　 在对基金管理人最优决策的研究中，我们分为两个部分，其中第一部分讨论带管理人帐户限制的最优管理策略问题，其限制条...
刘新华
关键词：基金管理
中国股市风险CAViaR方法的稳定性分析及其时变建模被引量：9
2005年
在介绍诺贝尔经济学奖得主 Engle 及合作者 Manganelli 于 1999 年提出的 CAViaR 模型理论及实际意义的基础上,采用 Hansen 检验方法重点探讨了中国股市风险 CAViaR 建模的稳定性问题.通过对上证综合指数与深圳成指的实证研究, 认为 Engle 及 Manganelli 所力荐的四个参数 CAViaR 模型用于中国股市风险建模是相当不稳定的,不能很好地适合现实的中国股票市场.鉴于此,提出了具有时变参数的 CAViaR,模型通过失败率检验法得到了相对较好的结果,明显地提高了模型的度量与防范市场风险能力.
刘新华黄大山
关键词：VAR时变参数
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