您的位置: 专家智库 > >

马千里

作品数:5 被引量:14H指数:2
供职机构:中南财经政法大学金融学院更多>>
发文基金:教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家自然科学基金更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 1篇动态经济效应
  • 1篇动态随机一般...
  • 1篇动态随机一般...
  • 1篇多元GARC...
  • 1篇一般均衡模型
  • 1篇债券
  • 1篇债券市场
  • 1篇债务
  • 1篇政府债务
  • 1篇中国金融
  • 1篇人民币
  • 1篇人民币汇率
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇利率
  • 1篇金融
  • 1篇经济效应
  • 1篇可持续性
  • 1篇互动关系
  • 1篇汇率

机构

  • 5篇中南财经政法...
  • 1篇中国人民银行

作者

  • 5篇马千里
  • 4篇唐文进
  • 1篇靳珂
  • 1篇许桂华
  • 1篇徐晓伟
  • 1篇宋朝杰

传媒

  • 2篇统计与决策
  • 1篇中国证券期货
  • 1篇学术论坛
  • 1篇第一届全国区...

年份

  • 3篇2014
  • 1篇2013
  • 1篇2011
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
人民币汇率与利率的互动关系演变研究被引量:9
2014年
文章采用2009年1月5日到2013年5月31日的样本数据,基于MSIH(2)-VAR(5)和DCC-MGARCH(1,1)模型研究人民币汇率与利率的互动关系。结果表明:人民币汇率对利率有显著的负相关影响,而利率对人民币汇率影响不显著;人民币汇率与利率的相关性具有明显的区制转换特征;人民币汇率与利率的相关性具有较强的时变特征,随着人民币汇率弹性的不断扩大,利率波动的幅度也逐渐增加。
唐文进马千里
关键词:利率
人民币汇率与股价间波动溢出效应的实证研究被引量:3
2014年
文章以次贷危机所引发的全球金融危机为视角,采用2005~2013年人民币兑美元汇率和上证综合指数的日交易数据,将时间轴分为金融危机爆发前、金融危机时期和后金融危机时期,基于向量自回归多元GARCH模型考察了人民币汇率与股价间的波动溢出效应。结果表明,金融危机对人民币汇率与股价间的波动溢出效应具有显著影响,并且人民币汇率和股价在波动率和相互影响的关系上具有不同表现。
唐文进马千里宋朝杰
关键词:汇率股价波动溢出效应多元GARCH模型
中国政府债务的动态经济效应及其可持续性--基于动态随机一般均衡模型的分析
通过将政府债务纳入到DSGE模型,采用合理的方法对模型的参数进行估计,可以分析中国政府债务的动态经济效应及其可持续性。模拟结果表明:我国政府债务对宏观经济的影响总体上是偏正面的,但刺激作用主要体现在短期;政府债务在一定程...
TANG Wen-jin唐文进XU Xiao-wei徐晓伟MA Qan-li马千里
关键词:中国金融政府债务经济效应
股票市场与债券市场间溢出效应及动态相关性研究被引量:1
2013年
采用2009-2012年上证综合指数和中信标普全债指数的日交易数据,基于VAR(5)-MGARCH(1,1)-BEKK模型和DCC-MGARCH(1,1)模型分析了中国股票市场与债券市场间溢出效应和动态相关性。结果表明:股票市场与债券市场之间,只存在股票市场向债券市场的单向价格溢出效应,两个市场间存在双向波动溢出效应;股票市场与债券市场间的相关性呈现出动态时变特征,总体而言具有正相关性,但是在不同的阶段两个市场间的动态相关性表现出不同的特点。
马千里靳珂
关键词:股票市场债券市场
非常态货币政策工具选择、实际执行效果及潜在市场风险被引量:1
2014年
中国还未经历任何实质的金融危机,极为缺乏应对各种非常态事件的经验和能力。次贷危机期间,欧美日实施了非常态货币政策工具并起到了良好的效果,这对于中国货币政策调控体系的完善具有一定的借鉴意义。非常态货币政策工具在一定程度上能改善危机期间的金融市场环境,但也应密切关注非常货币政策带来的潜在市场风险。在运用非常态货币政策工具时,应凸显货币政策的灵活性、时效性、多种货币工具的配合使用以及退出时机的把握。
唐文进马千里许桂华
关键词:货币政策
共1页<1>
聚类工具0