任仙玲
- 作品数：32 被引量：185H指数：7
- 供职机构：中国海洋大学经济学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术社会学天文地球更多>>
- 国际能源市场与中国股市之间的波动溢出效应研究被引量：3
- 2017年
- 随着中国能源需求量的不断增加,国际能源价格的波动必然会对中国经济的发展产生影响,因此,研究国际能源市场和中国股票市场之间的波动溢出关系具有重要意义。本文分别从中国整体股市以及沪、深分市场两个角度,借助VAR-BEKK模型,利用波动序列的Granger因果关系检验,不仅研究了国际能源市场与中国股票市场之间的波动溢出方向,同时也研究了两个市场之间波动溢出的滞后效应。实证结果表明,能源市场与中国股市之间存在双向波动溢出,但是国际能源市场的波动在滞后两期后传染给中国股票市场;从分市场角度来看,沪市和深市对国际能源市场的溢出是当期的,反之,国际能源市场对沪市和深市的影响存在滞后效应。
- 任仙玲肖毓琨孙文岳
- 关键词：国际能源市场中国股市GRANGER因果检验
- 后金融危机时期油轮运价与原油期货价格的关系研究被引量：1
- 2015年
- 本文针对后金融危机时期油轮运价与原油期货价格之间的关系进行了考察,结果表明:在经济波动幅度较大的第一阶段,油轮运价与原油期货价格之间不存在长期均衡关系,二者价格主要受投机等偶然因素的影响;在经济平稳的第二阶段,二者价格波动存在长期均衡关系,原油期货价格是油轮运价波动的因素之一。
- 朱纯莹任仙玲
- 关键词：后金融危机时期油轮运价原油期货价格误差修正模型脉冲响应
- 基于BEKK-GARCH模型国际原油市场间的波动溢出效应研究被引量：1
- 2016年
- 文章利用BEKK-GARCH模型,借助二阶矩Granger因果关系检验,对国际上的主要原油市场及中国大庆原油市场进行了波动溢出分析。实证结果显示,作为亚洲定价基准的迪拜原油市场,该市场与大庆原油市场相关程度高达90%,但仅存在较弱的单向波动溢出,即大庆的波动会传染到迪拜原油市场,反之则迪拜对大庆原油市场并不存在波动溢出效应;作为期货定价基准的美国中质原油市场,其现货市场与其他市场的相关性都较弱,该市场与其他原油市场均存在双向波动溢出效应,但相对其他市场对中质原油市场的波动溢出效应的强度来说,美国中质原油市场对其他市场波动溢出强度较弱;作为现货定价基准的英国布伦特原油市场,虽然该市场与其他现货市场的相关程度只在50%左右,但该市场对其他市场的波动溢出均较强。
- 任仙玲闫龙祥
- 关键词：BEKK-GARCH模型原油市场GRANGER因果检验
- 经济发展对海洋环境污染的冲击响应模式分析--基于青岛市胶州湾的实证研究被引量：2
- 2011年
- 经济发展会对海洋环境造成污染,但由于海洋环境有承载力,经济的发展对海洋环境的污染受到滞后期数的影响。运用主成分分析,格兰杰因果检验和脉冲响应函数,研究1998-2008年青岛市经济的发展和胶州湾海洋环境污染之间的动态关系,发现当经济发展所产生的污染物没有超过海洋环境的最大容量时,并不会立即对海洋环境造成污染。经济发展的一个外部冲击对海洋环境污染的影响在短期内不会恢复到初始水平,因此我们应该对产生的环境问题及时处理,使经济发展与海洋环境协调发展。
- 纪建悦于富洋任仙玲
- 关键词：经济发展海洋环境污染格兰杰因果检验脉冲响应函数
- 基于递阶遗传算法和BP网络的财务预警被引量：23
- 2010年
- 提出一种基于递阶遗传算法和BP神经网络的财务预警模型。现有的BP网络模式分类训练方法大都只能训练BP网络的权重,网络的结构得预先用某种方法确定。利用巧妙设计的递阶遗传算法能够把网络的结构和权重同时通过训练确定。以模式分类数据库中的数据进行训练和测试,并与其他模式分类模型相比较。结果表明,该模型更优,分类精确度更令人满意。根据上市公司的财务数据用所提出的方法进行财务预警是可行的。
- 周辉仁唐万生任仙玲
- 关键词：递阶遗传算法BP神经网络财务预警
- GaR视角下海洋产业结构升级、科技创新与海洋经济高质量发展
- 2024年
- 海洋产业结构升级是实现海洋经济高质量发展的关键,其能否促进海洋经济增长是海洋产业结构高质量转型的着力点。文章从在险增长视角,以我国沿海11个省(自治区、直辖市)为样本,通过构建面板分位数回归模型,研究海洋产业结构升级对GOP分布的影响,着重分析海洋经济下行风险和上升潜力的变化趋势。实证结果显示:海洋产业结构升级与短、中、长期海洋经济增长正相关,显著促进海洋经济高质量发展,且不同经济增长水平下,该促进作用具有异质性。而科技创新能够正向调节海洋产业结构升级与海洋经济增长的关系,助力海洋产业结构升级,降低中、短期海洋经济下行风险,并提高中、长期海洋经济上升潜力,发挥出海洋产业升级对海洋GaR的正向促进作用。因此,有关部门应完善海洋科技创新体系,加快推进海洋产业结构升级,对海洋经济高质量发展具有重要的意义。
- 任仙玲孙丽萍裴雨欣
- 基于非参数核密度估计的Copula函数选择原理被引量：27
- 2010年
- 在金融市场风险分析中,准确刻画金融资产间的相关结构非常重要.因此在给定的Copula函数族中,选取合适的Copula函数来捕捉金融资产间的相关结构尤其关键.鉴于此,基于核密度估计建立了一种新的Copula函数选择方法——核密度选择原理,并通过蒙特卡罗模拟,将核密度选择原理与常用的基于AIC准则和基于经验Copula函数的Copula选择原理的选择效果进行了系统比较.实验表明,核密度选择原理不仅避免了求Copula函数的密度函数,而且选择效果最好.在金融市场风险分析中,准确刻画金融资产间的相关结构非常重要.因此在给定的Copula函数族中,选取合适的Copula函数来捕捉金融资产间的相关结构尤其关键.鉴于此,基于核密度估计建立了一种新的Copula函数选择方法——核密度选择原理,并通过蒙特卡罗模拟,将核密度选择原理与常用的基于AIC准则和基于经验Copula函数的Copula选择原理的选择效果进行了系统比较.实验表明,核密度选择原理不仅避免了求Copula函数的密度函数,而且选择效果最好.
- 任仙玲张世英
- 关键词：COPULA函数非参数估计极大似然估计
- 人民币汇率与房地产价格互动关系的分位数回归分析被引量：2
- 2016年
- 人民币汇率和房地产价格是两大重要的经济因素,研究二者之间的关系至关重要。文章通过构建包含人民币汇率、房地产价格的分位数回归模型并选取中国2005年7月至2010年12月的月度数据进行实证研究,结果表明:人民币汇率与房地产价格互相影响,且二者是负向关系。人民币升值导致房地产价格上涨,房地产价格上涨也会导致人民币升值。
- 任仙玲孙淑娜
- 关键词：人民币汇率房地产价格分位数回归
- 美国及亚洲国家(地区)股市间波动溢出效应研究——基于分位数回归模型被引量：1
- 2017年
- 本文利用分位数回归方法研究美国及亚洲国家(地区)股市在熊市与牛市下的波动溢出规律。首先,借助GED-GARCH与偏t-GARCH模型得到各股市的波动序列;其次,对各国(地区)波动序列进行分位数回归;最后,通过不同分位点下回归系数的显著性来判断股市间的波动溢出关系是否存在。在熊市、牛市以及一般行情下,均存在如下关系:中国台湾对大陆股市具有显著单向波动溢出,香港股市与大陆股市间存在显著双向波动溢出;美、日、韩股市对中国大陆股市的波动溢出均不显著;韩国股市、中国台湾与香港股市两两间均存在显著双向波动溢出效应;美国股市与中国台湾股市、日本股市与香港股市以及美国股市与日本股市间均存在显著的双向波动溢出关系。但是,股市间波动溢出规律大致表现为:在熊市,市场间的波动溢出程度较弱;在牛市,波动溢出程度相对较强。
- 任仙玲周立军
- 关键词：波动溢出效应分位数回归
- 基于GARCH族模型能源期货市场的动态VaR实证分析
- 2016年
- GARCH族模型在刻画金融资产序列的波动及风险度量中具有重要意义,选取不同能源期货市场的收益率为研究对象,在Skewed-t分布假设条件下,利用GARCH、EGARCH及FIGARCH模型对波动刻画的效果、风险测度以及预测效果进行分析。结果显示:原油期货市场呈现出显著的长记忆性,天然气期货市场与热燃油期货市场则表现出明显的杠杆效应。在不同分位点下的时变VaR的统计特征显示,FIGARCH模型对原油期货市场的风险测度效果最好,而对天然气期货市场和热燃油期货市场的风险测度效果最好的是EGARCH模型。预测一期的风险值表明,预测的精确度虽然较低,但各波动模型的差别不显著。
- 任仙玲梁楠楠
- 关键词：VARFIGARCH模型
