山东经济学院统计与数学学院概率统计与保险精算研究所
- 作品数：24 被引量：197H指数：6
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- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 净保费责任准备金的计算被引量：1
- 2005年
- 在对契约生效后若干年内的净保费责任准备金进行流量分析时，利用递推计算公式可以使计算大大简化。一般文献中给出较多的是寿险保单下净保费责任准备金的递推计算公式，关于年金保险及既包含生存又包含死亡给付条件的险种的相应讨论较少，而后者在实务中又是很重要的，因此用将来法及收支平衡的原则给出净保费责任准备金计算的有关递推公式，并给予实例分析有实际意义。责任准备金的计算，必须首先注意保险的类型，不同类型的保险依不同的索赔条件有不同的递推公式，从而有不同的计算结果，否则会使公司的决策和管理面临巨大的风险。
- 赵霞
- 关键词：责任准备金净保费递推公式寿险保单年金保险险种
- 一类索赔次数的回归模型及其在风险分级中的应用被引量：27
- 2004年
- 本文引出了一类索赔次数的分布并研究了基于此分布的回归模型,这类分布包含两个参数,它可以视为Poisson分布的一种推广,而且相对于Poisson分布来说具有散度偏大(over-dispersion)的性质;基于这类模型,本文研究了两个经典实例展示其在风险分级中的应用.
- 毛泽春刘锦萼
- 关键词：索赔次数
- 索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下破产概率的显式表达被引量：18
- 2007年
- 本文研究索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的风险模型;当个体索赔额服从相位(Phase-Type)分布时,得到了破产概率的显式表达式及数值结果。
- 毛泽春刘锦萼
- 关键词：破产概率
- 免赔额和NCD赔付条件下保险索赔次数的分布被引量：32
- 2005年
- 本文分析了免赔额及NCD赔付条件对索赔次数分布的影响,通过比较风险事件与索赔事件的差异引出了一类同质集合保单索赔次数的分布(PG分布);给出了PG分布的性质及参数估计方法。通过两个保险实例展示了数据拟合效果。
- 毛泽春刘锦萼
- 关键词：索赔事件索赔次数
- 带干扰的保费随机收取的风险模型的破产概率被引量：2
- 2006年
- 本文在经典带干扰Poisson模型的基础上进行了一定推广,研究了带干扰的保费随机收取的风险模型,利用鞅方法得到了该模型下破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式,比较了几种相近模型下Lundberg指数之间的大小关系,并将结果推广到了多维情形.
- 田立芳
- 关键词：破产概率
- 指数类混合型索赔次数的分布及其应用被引量：6
- 2008年
- 基于保险索赔的实际应用背景,本文引出了一类指数类混合型索赔次数的分布并研究了其散度(dispersion)性质,这类分布由复合Poisson-Geometric分布与指数类分布混合而得到,本文给出了拟合类分布的矩估计方法及我国汽车保险险索赔数据的应用实例,并给出了相应的检验结果.
- 毛泽春刘锦萼
- 关键词：索赔次数
- 带有随机干扰和确定投资回报风险过程下的一些分布被引量：1
- 2008年
- 我们考虑既带有随机干扰又带有确定投资回报的风险过程,得到了破产前瞬间盈余的分布F_δ(u,x)及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布H_δ(u,x,y)所满足的积分表达,连续性及二次连续可微性和积分-微分方程.同时.只有随机干扰的风险模型下的破产前瞬间盈余的分布及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布所满足的性质也被得到.已有文献中的诸多有关结果均可以通过令我们结论中的某些参数特殊化为零而得到.
- 赵霞
- 关键词：破产时赤字积分-微分方程
- 经典风险模型下带有随机利率的一类破产问题被引量：7
- 2005年
- 考虑利率随机性通过标准布朗运动和普哇松过程来描述情形下的一类破产问题.利用鞅方法,得到了此情形下经典风险模型的Lundberg基本方程,并考虑了其解的两个有效应用,从而得到了破产概率、盈余首次到达某给定水平x(x>u)的概率、f(x,y0)及初始盈余u=0情况下破产时单位赔付现值的表达式.最后给出了当个体理赔服从指数分布情形下的一些结果.
- 赵霞刘锦萼
- 关键词：破产概率鞅方法
- 基于ARMA-PARCH-M模型的深市股价波动性分析被引量：3
- 2011年
- 股价波动性特征是股市风险研究的重要信息来源,也是投资者和学者们所关注的焦点,对于准确把握股市脉搏具有重要意义。本文选取2001年1月2日至2009年11月27日深证综指的每日收盘价格,在PARCH模型和GARCH-M模型的基础上,建立ARMA-PARCH-M模型,这一模型更加精确地描述了信息冲击对条件方差的影响程度,以及预期风险波动和收益率的相互关系。实证结果表明,ARMA(3,3)-PARCH(1,1)-M模型的拟合优度最高,更为贴合深市股价在这段时间的实际波动情况。
- 赵霞田天立
- 关键词：自相关条件异方差
- 离散广义系统的奇异LQ问题及最优代价单调性被引量：1
- 2006年
- 研究了离散广义系统的奇异线性二次指标最优控制问题。在给定的条件下,给出线性二次(LQ)问题的惟一最优控制和最优状态,并将最优控制综合为状态反馈。闭环系统正则,因果,稳定。并给出离散广义系统的最优代价比较定理。
- 陈莉
- 关键词：离散广义系统状态反馈
