武汉大学经济与管理学院技术经济及管理研究所
- 作品数：18 被引量：330H指数：10
- 相关作者：杨小青刘伟李文君张振国孙辉伟更多>>
- 相关机构：中国人民大学经济学院华中科技大学管理学院深圳职业技术学院经济学院更多>>
- 发文基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学电子电信更多>>
- 基于后悔规避的投资组合模型及其实证分析被引量：12
- 2008年
- 由于人的情感、认知等因素对投资活动有直接影响,本文在投资活动中引入人的情感因素,提出了基于后悔规避的投资者效用函数,该效用函数是期末财富和预期财富的函数。建立了存在无风险资产时的最优投资组合模型,发现基于后悔规避投资组合模型的组合前沿存在两基金分离的现象。对我国上海股票市场进行了实证分析,得到了基于后悔规避投资组合模型的组合前沿,并验证了组合前沿存在两基金分离现象的结论。
- 徐绪松马莉莉
- 关键词：投资组合模型
- 非正态稳定分布条件下的投资组合模型:均值-尺度参数模型被引量：18
- 2006年
- 针对风险证券收益率的经验分布所具有的偏态和过度峰态等非正态分布特征,提出在非正态稳定分布条件下研究投资组合模型.通过拟合优度检验发现我国的股票收益率与非正态稳定分布的拟合效果非常好;研究了非正态稳定分布条件下投资组合收益和风险的度量,建立了均值-尺度参数投资组合模型;通过实证分析发现均值-尺度参数模型能够解释资产配置之谜.
- 徐绪松侯成琪
- 关键词：投资组合模型
- 企业经营风险预警指标体系与预警系统模型设计被引量：33
- 2005年
- 立足于对中国石油天然气股份有限公司华北分公司的分析,归纳出营销类企业经营风险的指标体系,并在此基础上利用统计学方法对该类企业的经营风险监测体系和预警模型作了比较深刻的探讨。
- 刘伟张振国汪志波
- 关键词：预警体系
- R/S分析的理论基础:分数布朗运动被引量：51
- 2004年
- 探讨了R/S分析方法的理论基础.指出稳定的Levy分布作为R/S分析的理论基础有重大缺陷,分析了分数布朗运动与R/S分析在含义和逻辑上的紧密联系,提出了分数布朗运动是R/S分析的理论基础的观点.最后,对我国上海股票市场进行了实证分析,其检验结果证实了本文提出的观点.
- 徐绪松马莉莉陈彦斌
- 关键词：R/S分析分数布朗运动非线性
- 新时代我国能源政策的发展趋势与推进路径被引量：1
- 2018年
- 新时代的历史方位下,我国的能源政策直接关系人民的美好生活需要,关系绿色发展理念的贯彻实施。我国下一阶段能源政策的制订,要在构建绿色低碳的全球能源治理格局中发挥积极作用、构建多主体参与的能源治理体系、推动能源市场体系的完善、进一步丰富政策调控手段等方面予以体现。
- 郭群王学军
- 关键词：可再生资源
- 我国上海股票市场GARCH效应实证研究被引量：57
- 2002年
- 对我国上海股票市场的GARCH效应进行了实证研究,包括3个方面的内容:应用GARCH模型对股票收益率进行事前估计分析;对模型参数进行估计与最优选择;应用GARCH模型进行事后估计分析.结果表明我国上海股票市场收益率序列的波动具有显著的异方差性,可以用GARCH(1,1)进行拟合.
- 徐绪松马莉莉陈彦斌
- 关键词：上海股票市场GARCH效应实证研究非线性
- 半绝对离差证券组合投资模型被引量：70
- 2002年
- 提出“半绝对离差”这一新的风险度量工具,并与证券收益率的半方差、绝对离差进行比较,给出了基于半绝对离差的证券组合投资模型.该模型采用半绝对离差作为风险的度量工具,综合了半方差的向下风险和绝对离差的一阶矩存在的优点.利用“上证30指数”中的30种成分股票作为样本对该模型进行实证研究,结果表明,在与Markowitz模型和绝对离差模型的定性、定量比较中,半绝对离差模型能求解出更优的投资组合,是一种更有效的组合投资模型.
- 徐绪松杨小青陈彦斌
- 关键词：半绝对离差证券组合实证研究
- 股票最高价、最低价的极端值分布函数被引量：4
- 2002年
- 将极端值分布函数用于股票最高价与最低价的描述.首先给出了分布函数的3个参数的估计,并改进了参数的估计方法;然后给出极端值分布在VaR、VaB中的应用;最后对于中国股票市场进行了实证分析.实证分析的结果表明,极端值分布与实际分布的拟合优度均在0.99以上.
- 陈彦斌徐绪松
- 关键词：股票收益率
- 用RBF神经网络确定上海股市的分形维数被引量：14
- 2003年
- 从预测能力的角度采用径向基函数 (radialbasisfunction ,简称RBF)神经网络方法计算我国上海股票市场的分形维数 ,并通过RBF神经网络的实验 ,得到上海股市的最小嵌入维数为 6 ,验证了股市分形维数在 2～ 3之间 ,从而进一步确定了我国上海股票市场是一个具有混沌现象的系统 .最后探讨了利用股票市场的混沌特性进行短期预测的效果和可行性 .
- 徐绪松熊保平龙虎
- 关键词：股票市场分形维数RBF神经网络金融市场混沌动力学
- 基于数据挖掘粗糙集技术的电信运营商客户价值评价被引量：2
- 2006年
- 电信行业竞争激烈,国内电信运营商对有效的客户价值评价体系需求极为紧迫。文章结合电信行业实际,通过研究数据挖掘粗糙集技术,提出了电信运营商客户价值评价系统,以提高我国电信运营商的客户关系管理水平,增强竞争力。
- 谭耀武
- 关键词：粗糙集客户价值评价电信行业
