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基于效用分类的智能电网实时电价算法被引量：9: 2020年; 在智能电网实时定价过程中,针对家庭住宅用户,大工业、商业用户分别采用不同效用函数,改变了以往所有用户仅考虑单一效用函数的局限,使用多类效用函数模拟不同用户的消费偏好,研究了含有多类用户并存的社会福利最大化模型。根据市场供需平衡才能达到社会福利最大化原理,利用KKT最优性条件,分别计算供电侧的最优产电量和用电侧的最优用电量,得到了相应的分布式实时电价更新算法,保护了用户的隐私。通过数值仿真对分布式实时电价算法与固定电价算法相比较,证实了该算法的有效性、收敛性。; 原冠秀高岩王宏杰; 关键词：智能电网实时电价影子价格

多维正相依再保险条约中最优自留向量的确定: 2016年; 为了探寻多维正相依风险在再保险业务中的最优自留额,应用条件极值理论,得到了依凸序最优自留向量满足的一般形式的方程组.在2维情形下,进一步应用单侧导数判断函数单调性,给出了最优解的显式表达式,并发现其可能取值的矩形域必为平面上的一个点.针对更高维情形,在自留损失方差最小与期望指数效用最大这两个特定准则下,假定索赔额分布属于对数正态分布族并依随机序正相依或者通过一个共同的指数分布正相依,分别给出了更易于求解的方程组.最后通过算例表明了所提方法的可行性与有效性.; 张节松肖庆宪; 关键词：相依风险巨灾再保险

基于随机违约和利率双重风险的可转换债券的定价被引量：5: 2017年; 基于风险中性定价原理,建立了股票价格服从几何布朗运动、随机利率和违约强度均服从Hull-White模型且两两相关的可转换债券定价模型.利用Feynman—Kac表示定理和偏微分方程方法得到了该模型的解析定价公式,随后在解析定价公式的基础上,通过数值分析讨论了模型主要参数对可转换债券价值及其风险因子Delta的影响.; 潘坚肖庆宪; 关键词：可转换债券利率风险约化模型

带有边际效用非递减用户的智能电网实时电价定价方法被引量：13: 2018年; 在智能电网实时定价的社会福利最大化模型中，现有的研究要求用户边际效用递减，即效用函数为凹函数，其目的是可利用对偶方法求得相应优化问题的影子价格。研究用户边际效用不满足递减情形的社会福利最大化模型，此情形在实际应用中广泛存在，非家庭用户（如工业用户和商业用户）其边际效用往往不是递减的。讨论了该情形下社会福利最大化模型影子价格的存在性；给出了利用增广拉格朗日乘子法求解实时电价的算法框架。; 高岩; 关键词：智能电网实时电价影子价格

An Extrapolated Parallel Subgradient Projection Algorithm with Centering Technique for the Convex Feasibility Problem被引量：1: 2014年; In this paper,we present an extrapolated parallel subgradient projection method with the centering technique for the convex feasibility problem,the algorithm improves the convergence by reason of using centering techniques which reduce the oscillation of the corresponding sequence.To prove the convergence in a simply way,we transmit the parallel algorithm in the original space to a sequential one in a newly constructed product space.Thus,the convergence of the parallel algorithm is derived with the help of the sequential one under some suitable conditions.Numerical results show that the new algorithm has better convergence than the existing algorithms.; DANG Ya-zhengHAN Xue-fengGAO Yan; 关键词：SUBGRADIENT CONVERGENCE

追捕逃逸型微分博弈识别域的判别被引量：1: 2015年; 针对微分博弈识别域的判别定理很难被具体使用的现象,研究了追捕逃逸型微分博弈关于由不等式表示的光滑区域和非光滑区域的识别域判别问题.利用Gordan引理的等价命题,推导出仿射非线性系统识别域的一种判别条件.这种判别条件类似于优化理论中判别最优性条件的KKT(Karush-Kuhn-Tucker)条件,容易求解.通过举例说明该方法的有效性.最终又将此结果推广到一般非线性系统识别域的判别条件.; 韩艳丽高岩; 关键词：微分博弈仿射非线性非光滑分析

基于STFIGARCH模型的权证定价研究: 2014年; 为了更好地研究权证市场,基于FIGARCH与STGARCH模型,提出一种新的GARCH族模型———STFIGARCH模型.首先,对所选取的两支个股收益率序列进行ARCH效应检验与长记忆的R/S检验,并建立FIGARCH模型与STFIGARCH模型进行比较研究,结果显示波动的长记忆性和非对称性是共存的.接着,在波动性分析的基础上,建立了FIGARCH期权定价模型(FIGARCH-M)与STFIGARCH期权定价模型(STFIGARCH-M).研究表明:STFIGARCH-M定价结果较好;权证市场在权证发行初期偏向于被高估,随着行权日越临近,权证价格也逐步回归模型的理论价格.; 邹平肖庆宪; 关键词：信息冲击曲线

具有时间耦合约束的多时段智能电网实时电价被引量：8: 2019年; 实时电价是未来智能电网理想的定价机制.本文以社会福利最大化模型为基础,对智能电网的实时电价策略进行研究.按照电器运行特点将电器分为必须运行的电器、弹性电器和半弹性电器,针对弹性电器和半弹性电器的用电量关于时间具有耦合性,建立一个多时段的优化模型.采用松弛方法,将多时段的模型分解成一组单时段优化问题,利用对偶理论,给出一个分布式算法,得到实时电价,算法不需要用户向供电商以及其他用户透露自己的具体用电信息,保护了用户的个人隐私,有效求解了多时段的社会福利最大化模型.数值仿真验证了所建模型的合理性以及算法的有效性.; 张莉张莉高岩刘松涛; 关键词：智能电网需求侧管理实时电价

两目标两局中人的混杂微分博弈系统识别域的判别（英文）: 2018年; 混杂微分博弈系统融合了控制工程、数学和计算机等多门学科,其研究无论在理论上还是实际应用中都有很高的价值.本文讨论了两目标两局中人的混杂微分博弈系统的识别域判别问题.首先,利用非光滑分析,讨论两目标两局中人的连续微分博弈系统在分片光滑函数构成的区域上识别域的判别问题,我们得到判别识别域问题可以转化成求解不等式组的解的存在问题.最后,将此结论推广到两目标两局中人的混杂微分博弈系统.本文的创新之处在于,我们解决的是包含两个控制变量的微分博弈识别域的判别问题,而不是包含一个控制变量的微分包含问题.; 韩艳丽高岩

相依索赔下受VaR及政策约束的最优保险投资: 2015年; 在索赔风险两两拟渐近独立且正则变化尾的假定下,以VaR度量整体风险(承保风险和投资风险),兼顾政策约束,研究最优保险投资问题.以终期期望财富最大为目标,利用破产概率的渐近结果得到了近似的最优策略,并结合数值案例进行了模拟分析.结果表明:由于相依风险的复杂性,在最优策略的求解条件中,需明确限定索赔重尾指数;当保险公司合理设置风险水平时,最优策略可以最大化终期期望财富;在风险水平设置偏高时,监管比例可以有效地控制风险.; 张节松肖庆宪; 关键词：相依风险 VAR

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国家自然科学基金(11171221)

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