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教育部人文社会科学研究基金(07JC790025)

作品数：1 被引量：0H指数：0
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇破产
  • 1篇破产理论
  • 1篇基金
  • 1篇几何布朗运动
  • 1篇保险
  • 1篇保险基金
  • 1篇HJB方程

机构

  • 1篇华北电力大学

作者

  • 1篇高建伟

传媒

  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于生存概率的保险基金最优投资策略研究
2008年
利用破产理论和随机控制理论研究保险基金最优投资策略,建立生存概率最大化的目标函数,得到最优投资策略满足的随机微分方程;在初始金逼近0时得到保险基金的最优投资策略的显示解;采用递推算法,得到初始准备金为任意值时的最优投资策略.
高建伟
关键词：几何布朗运动HJB方程保险基金破产理论
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共1页<1>
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