湖南省教育厅科研基金(03C453)
- 作品数：8 被引量：18H指数：2
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- 库存/定价系统下的最优拍卖与订购被引量：1
- 2007年
- 考虑一个允许订购的网上序贯拍卖问题,证明这个问题的联合最优拍卖与订购策略是很简单的,即每阶段的订购规则是(j*,J*)策略,最优拍卖数量由每阶段初的商品库存量来确定。
- 刘树人胡奇英
- 关键词：拍卖马尔可夫决策过程
- 基于子空间子集最优的共轭梯度法
- 2005年
- 通过最小化一个限制下次搜索方向在Span|-gk,dk-1|子集上的二次模型,提出了非线性共轭梯度法中参数βk 的新计算形式及其杂交形式,同时证明了新方法是收敛的.数值实验表明方法是有效的.
- 周光明刘树人
- 关键词：共轭梯度法线搜索非线性共轭梯度法子集子空间搜索方向
- 允许卖空条件下组合证券投资模型的一个新算法
- 2004年
- 提出了求解高维组合证券投资模型的一种新算法,该方法将带约束的二次规划问题转化为无约束的线性最小二乘问题,能快速求出其最优解。
- 杨柳刘树人
- 关键词：组合证券投资均值-方差模型最小二乘问题
- 动态投资组合中的VaR分析被引量：1
- 2004年
- VaR是学术和商业界一个重要的风险测量方法。近年来 ,学术领域中指出了VaR的一些严重不足为一是用不同模型求解存在不一致性 ;二是VaR不能解释此风险测量本身在贸易行为中的反馈效应。通过用模拟汇率模型来研究VaR方法 ,分析外汇交易者的动态行为 ,进一步研究风险测量对交易行为的影响。
- 杨柳方志
- 关键词：动态投资组合VAR分析GARCH蒙特卡罗方法
- 指数效用函数下的组合投资决策被引量：6
- 2004年
- 将均值—方差模型的有效前沿在σ -r平面上用双曲线表示出来 ,无差异曲线在σ -r平面上用抛物线表示出来 ,再由资产组合的有效选择原则就求出这个无差曲线 ,同时也求出了效用函数意义下的最优投资组合。
- 刘树人安雪梅
- 关键词：指数效用函数组合投资决策
- 双参数精确罚函数求解约束优化问题的拟牛顿算法被引量：6
- 2005年
- 对于含约束不等式的最优化问题,给出了一种双参数罚函数形式和这种罚函数的精确罚定理,提出了一个求解这种罚函数无约束优化问题的拟牛顿算法,研究了它的收敛性,数值实验表明了该算法是可行的。
- 刘树人孟志青
- 关键词：精确罚函数拟牛顿算法
- 指数效用函数下投资组合问题的有效集方法被引量：2
- 2005年
- 本文在指数型效用函数条件下提出了求解高维数组合投资问题的有效集方法,实例说明:该方法是可行的、有效的.
- 刘树人
- 关键词：效用函数有效集指数型
- 带线性约束0-1二次规划罚参数的改进被引量：2
- 2004年
- 本文改进了带线性约束0-1二次规划问题的罚参数下界.改进后的罚参数下界具有良好的性质.在许多情况下,新的下界有所减少,它的选取简便有效.最后给出的两个数值例子阐明了文中定理的结论.
- 周光明王奇生邓康
- 关键词：线性规划
