中国科学技术大学青年创新基金(WK2040170009)
- 作品数：3 被引量：8H指数：2
- 相关作者：韦勇凤巴曙松李勇陈晶更多>>
- 相关机构：中国科学技术大学国务院发展研究中心更多>>
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- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于贝叶斯推断的巨灾损失数据整合方法与建模被引量：3
- 2013年
- 在对巨灾损失进行建模时,单个保险公司想要累积足够多的巨灾建模数据非常困难,也难以实现,一个有效的途径就是将本公司数据结合其他保险公司的同类数据,加上通过情形测试或其他方式获得的专家意见一起整合使用.利用贝叶斯推断整合保险公司巨灾损失索赔的外部数据、内部数据以及专家意见,对巨灾损失的发生频率和损失程度进行建模与估计,实现动态更新,并利用我国的地震巨灾损失数据进行实证分析。
- 韦勇凤李勇巴曙松
- 关键词：贝叶斯推断巨灾损失
- 中国参数化地震巨灾债券的定价分析被引量：3
- 2013年
- 随着中国自然灾害的频率和严重性的明显增加,巨灾债券作为一种风险转移机制在国内的保险市场越来越受到重视.为使中国巨灾债券运作机制更加透明,消除债券投资者面临的道德风险,降低债券发起人承担的基差风险,基于中国近几十年的受灾数据分析了地震巨灾债券选择参数触发机制的优势,强调了建立区域差异化受保区域的必要性,并利用BDT利率树对该债券进行定价研究,为参数化地震巨灾债券在我国的运用提供了参考.
- 翁成峰韦勇凤巴曙松
- 关键词：巨灾债券地震
- 基于公共私人合作的巨灾保险市场均衡分析被引量：2
- 2013年
- 以均值-方差效用函数为基础,构造了私人保险公司与被保险人的效用函数,考察以期望效用最大化为条件的保险市场供需情况,分析巨灾风险导致保险市场失灵的原因,并通过建模分析得出政府通过设立国家背景再保险公司、向私人保险公司支付巨灾保险业务佣金以及在资本市场发行巨灾债券的这些干预,有利于促进保险市场均衡的形成,并优化巨灾保险市场的均衡.最后通过对法国中央再保险公司和墨西哥政府发行多巨灾债券案例的分析,对上述模型结论进行了实证解释.
- 韦勇凤陈晶
- 关键词：巨灾风险再保险巨灾债券
