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福建省重点科技计划项目(2009R0079)

作品数：1 被引量：32H指数：1
相关作者：蔡建文赵华更多>>
相关机构：厦门大学更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金中国博士后科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇中国股市
  • 1篇中国股市波动
  • 1篇中国股市波动...
  • 1篇股市
  • 1篇股市波动
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇MRS
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇厦门大学

作者

  • 1篇赵华
  • 1篇蔡建文

传媒

  • 1篇数理统计与管...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于MRS-GARCH模型的中国股市波动率估计与预测被引量：32
2011年
基于误差项服从正态分布、t分布、广义误差分布的GARCH族模型和MRS-GARCH模型对中国股市波动的结构变化特征进行了实证研究。结果表明,中国股市存在显著的高、低波动状态,两种波动状态的ARCH和GARCH项系数存在较大差异;高、低波动状态均具有较长的持续时间,低波动状态的持续时间长于高波动状态的持续时间,且中国股市更易于从高波动状态转向低波动状态;MRS-GARCH模型预测效果总体上优于GARCH族模型,基于正态分布的MRS-GARCH模型短期预测效果较好。
赵华蔡建文
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