湖南省自然科学基金(05JJ30107)
- 作品数：3 被引量：14H指数：2
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- 相关机构：长沙理工大学湖南大学更多>>
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- 相关领域：电气工程经济管理更多>>
- 电力期货市场的价格发现功能被引量：7
- 2008年
- 价格发现功能是期货市场的基本功能之一,它在期货市场的发挥程度直接反映了期货市场的有效性。为检测电力期货市场的价格发现能力,借助协整理论和误差修正模型分析了北欧电力期货市场的"简单效率",并利用Granger因果检验、冲击反应分析、方差分解等方法对北欧电力期货市场与现货市场的领先-滞后关系进行了研究。研究结果显示,期货电价和现货电价存在协整关系,且期货电价是现货电价的无偏估计量,北欧电力期货市场满足"简单效率";期货市场的价格变化领先于现货市场的价格变化,且期货市场在价格发现功能中处于主导作用,北欧电力期货市场具有良好的价格发现功能。
- 刘思东杨洪明童小娇
- 关键词：电力期货市场价格发现协整关系
- 阻塞管理中交易调整模型的统一描述及其对比分析
- 2007年
- 交易调整模型的合理构建是采用交易计划调整的阻塞消除方法实现的关键.在现有交易调整模型的基础上,提出了阻塞管理中交易调整模型的统一描述.它可以包括Pool交易模式、双边/多边交易模式及Pool+双边/多边交易模式下现有的各种交易调整模型,而且通过模型中相应参数的不同选取,可构建出新的交易调整模型,为阻塞消除方法的分析和研究提供了一个全面的模型框架.基于该模型框架,给出了比较交易调整模型的3个性能评价指标,即市场收益、市场操纵行为对市场收益的影响和市场参与者的自由选择程度.通过对现有交易调整模型的分析和评价,显示出Pool+双边/多边交易模式下的交易调整模型的性能总体上优于只有Pool交易或者双边交易模式下的交易调整模型.
- 杨洪明
- 关键词：阻塞管理电力市场
- 基于光滑非线性互补函数的电力市场动态研究被引量：7
- 2006年
- 为了模拟电力市场中发电商的有限理性博弈行为,提出了考虑输电网约束的有限理性古诺博弈动态模型,即内嵌社会效益最大化问题的差分动态模型。借助数学理论中的非线性互补方法,利用光滑的非线性互补函数将这一数学结构复杂的模型转换为常见的差分?代数方程,从而为进一步开展有限理性古诺博弈动态演化的定量分析奠定了基础。最后针对3寡头古诺博弈进行数值仿真,计算得出不同市场参数下的市场动态行为,并着重探讨了当市场参数超出均衡点稳定域时出现了周期甚至混沌的动态行为。
- 杨洪明童小娇赖明勇
- 关键词：古诺博弈动态模型混沌电力市场
