您的位置： 专家智库 > >

上海市重点科学建设项目(T0401)

作品数：1 被引量：6H指数：1
相关作者：张寄洲傅毅更多>>
相关机构：上海师范大学更多>>
发文基金：上海市重点科学建设项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇随机利率
  • 1篇利率
  • 1篇零息票

机构

  • 1篇上海师范大学

作者

  • 1篇傅毅
  • 1篇张寄洲

传媒

  • 1篇上海师范大学...

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
随机利率下的利差期权定价公式被引量：6
2007年
讨论了一种在随机利率下的利差期权定价问题.假设市场利率服从Vasicek模型,在此基础上利用对冲原理和It(?)公式建立了数学模型,并利用PDE方法,得到了多维利差期权的解析表达式.
傅毅张寄洲
关键词：随机利率零息票
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0