您的位置: 专家智库 > >

湖北省自然科学基金(2007ABA298)

作品数:6 被引量:14H指数:2
相关作者:徐天群陈跃鹏刘焕彬徐天河章立更多>>
相关机构:武汉理工大学黄冈师范学院中国人民解放军总参谋部测绘研究所更多>>
发文基金:湖北省自然科学基金湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队计划项目国家自然科学基金更多>>
相关领域:理学电气工程更多>>

文献类型

  • 6篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 5篇理学
  • 1篇电子电信
  • 1篇电气工程

主题

  • 3篇收益率
  • 2篇尾分布
  • 2篇无失效数据
  • 2篇股票
  • 2篇股票收益
  • 2篇股票收益率
  • 2篇VAR
  • 1篇电机
  • 1篇电压矢量
  • 1篇电压矢量脉宽...
  • 1篇多层BAYE...
  • 1篇异步
  • 1篇异步电机
  • 1篇失效率
  • 1篇矢量控制
  • 1篇矢量脉宽调制
  • 1篇系统仿真
  • 1篇系统仿真研究
  • 1篇脉宽调制
  • 1篇可靠度

机构

  • 6篇武汉理工大学
  • 5篇黄冈师范学院
  • 1篇武汉大学
  • 1篇中国人民解放...

作者

  • 5篇刘焕彬
  • 5篇陈跃鹏
  • 5篇徐天群
  • 1篇徐天河
  • 1篇章立

传媒

  • 2篇黄冈师范学院...
  • 1篇统计与决策
  • 1篇武汉理工大学...
  • 1篇数理统计与管...
  • 1篇计算机与数字...
  • 1篇2009中国...

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2010
  • 2篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2007
6 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
股票收益率的混合Gumbel分布研究
2008年
随机理论认为股票收益率服从正态分布,但大量研究表明,股票收益率等金融时间序列具有"尖峰厚尾"反正态性.建立在极端事件风险理论的基础上,提出了由原始分布和尾分布组成的混合分布模型.最后对深证成分A指的日收益率进行了混合分布拟合,结果显示混合分布不仅比正态分布在效率上有了明显的提高,而且能较准确地度量股票的风险.
徐天群刘焕彬陈跃鹏
关键词:尾分布
正态分布场合下无失效数据的可靠性参数估计被引量:2
2012年
文章假设产品的寿命服从正态分布,在无失效数据情形,当失效概率pi的先验分布为π(pi|b)=b(1-pi)b-1(1
徐天群陈跃鹏刘焕彬
关键词:无失效数据E-BAYES估计可靠度多层BAYES估计
All H∞ Singular and Normal Filter Design for Uncertain Singular Systems
In this short paper,the H filter design for uncertain singular systems is considered.We study to design normal...
Xu Tianqun~1,Chen Yuepeng~(2*),Zhang Jingxin~3,Liu Huanbin~4,Xu Tianhe~(5,6) 1.School of Science,Wuhan University of Technology,Wuhan 430070,China 2.School of Automation,Wuhan University of Technology,Wuhan 430070,China 3.Electrical and Computer Systems Engineering,Monash University,Australia 4.Department of Mathematics,Huanggang Normal University,Huanggang 438000,China 5.School of Geodesy and Geomatics,Wuhan University,Wuhan 430079,China 6.Xi’an Research Institute of Surveying and Mapping,Xi’an,710054,China
文献传递
异步电机模糊调速矢量控制系统仿真研究被引量:2
2010年
依据异步电机矢量控制原理,空间电压矢量脉宽调制理论(SVPWM)以及模糊控制原理,在Matlab/Simulink下建立了异步电机矢量控制的仿真模型。仿真结果表明,采用该系统对三相异步电机进行控制,具有转矩波动小,转速响应快,超调量小等特点,运行性能良好。
章立
关键词:异步电机空间电压矢量脉宽调制矢量控制仿真
沪、深股市收益率的统计分析和风险分析被引量:2
2007年
随机理论认为股票收益率服从正态分布,但大量研究表明,股票收益率等金融时间序列具有"尖峰厚尾"反正态性.极值分布和Laplace分布是一类厚尾分布,本文对沪、深两地股票市场的收益率进行了极值分布(以Gumbel分布最为常用)和Laplace分布拟合,并给出了风险价值(VaR)的估计.实证研究表明,Laplace分布是正态分布的一种改进,而Gumbel分布能较准确地估计巨额盈利(极端事件)的风险.
徐天群刘焕彬陈跃鹏
关键词:尖峰厚尾收益率LAPLACE分布
无失效数据情形失效率的综合E-Bayes估计被引量:4
2011年
给出了无失效数据情形失效率的E-Bayes估计和引进失效信息后的E-Bayes估计,并在此基础上给出了失效率和可靠度的综合E-Bayes估计。最后,结合实际问题进行了计算,对估计结果进行了分析,并将它们与未假定先验信息时的非Bayes置信限进行比较,结果表明该方法是合理的。
徐天群刘焕彬陈跃鹏
关键词:无失效数据失效率
股票收益率的组合分布研究被引量:4
2009年
股票收益率等金融时间序列具有尖峰厚尾性,因而不适于用正态分布来描述。建立在极端事件风险的理论基础上,提出了由原始分布和尾分布组成的组合分布模型。并对深证成分A指的收益率进行了组合分布拟合。结果显示组合分布不仅比原始分布和正态分布在效率上有明显的提高,而且能较准确地估测股票的风险价值。
徐天群刘焕彬徐天河陈跃鹏
关键词:极值分布尾分布
共1页<1>
聚类工具0