您的位置： 专家智库
>
资助详情>
中央高校基本科研业务费专项资金(2010LKSX04)
中央高校基本科研业务费专项资金(2010LKSX04)
- 作品数：21 被引量：30H指数：3
- 相关作者：江龙石学军薛佳佳范胜君杨莹更多>>
- 相关机构：中国矿业大学更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金江苏省“青蓝工程”基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 基于SV模型的VaR Monte Carlo模拟被引量：1
- 2015年
- 文章以上证综合指数为研究对象讨论了Monte Carlo模拟法计算VaR,分别利用SV-VaR模型和Monte Carlo-SV-VaR模型计算VaR值,并比较了这2个模型的精确度,从而为上证综合指数的风险度量提供一个参照。
- 马跃李金玉
- 关键词：VAR值MONTECARLO模拟MONTE
- Sugeno测度空间上随机变量的性质
- 2012年
- Sugeno测度是一类有代表性的非可加测度.根据Sugeno测度空间上的gλ随机变量的定义及性质,对Sugeno测度空间上的期望、协方差、Hlder不等式等进行了研究.
- 鹿高杰索新丽
- 关键词：不等式
- 有限或无限区间连续生成元的一维反射倒向随机微分方程
- 2012年
- 得到了一类带单边连续下障碍的反射倒向随机微分方程(RBSDE)极小解的存在定理和比较定理,其生成元g满足广义线性增长条件且关于(y,z)连续,时间区间可以是有限或无限的.推广了倒向随机微分方程理论(BSDE)和RBSDE在一维情况下的相应结果.
- 石学军杨丛穆静静
- 关键词：反射倒向随机微分方程极大解极小解比较定理
- 具有一致连续生成元和可积参数的倒向随机微分方程被引量：3
- 2012年
- 本文建立了具有可积参数的一维倒向随机微分方程(BSDE)的一个新的存在唯一性结果,其中BSDE的生成元g关于y满足Osgood条件且关于z是α-Hlder(0<α<1)连续的.
- 范胜君江龙
- 关键词：倒向随机微分方程存在唯一性
- 定时截尾情形下Burr分布参数的Bayes估计被引量：5
- 2011年
- 在定时截尾情形下,取损失函数为熵损失函数,给出了Burr分布参数θ的Bayes估计的一般形式,在给出先验分布的条件下得出了参数Bayes估计的精确形式,最后证明了Bayes估计的可容许性.
- 谭玲
- 关键词：熵损失函数BAYES估计可容许性
- 连续生成元的一维反射倒向随机微分方程的L^p-解
- 2012年
- 证明了当生成元g关于(y,z)满足连续、线性增长条件时,一维反射倒向随机微分方程的极大和极小Lp-解(1
- 石学军江龙
- 关键词：反射倒向随机微分方程存在惟一性
- 具有单调、Hlder连续及可积参数的一维倒向随机微分方程(英文)被引量：1
- 2012年
- 建立了具有可积参数的一维倒向随机微分方程(BSDE)解的一个存在唯一性结果,其中生成元g关于y单调且关于z是α-Hlder(0<α<1)连续的.利用Tanaka公式及Girsanov变换建立BSDE的L^1解的一个比较定理,从而得到解的唯一性.使用卷积技术给出生成元g的一个一致逼近序列并借助于它构造出BSDE的L^1解的一个序列,然后证明其极限即为所需的解,从而证明解的存在性.
- 肖立顺李慧颖范胜君
- 关键词：倒向随机微分方程存在唯一性
- 容度空间上保费泛函的Choquet积分表示及相关性质
- 2013年
- 研究容度空间上的保费泛函,证明了满足分布单调性、共单调可加性与规范性的保费泛函可以表示成关于扭曲容度的Choquet积分,并给出了扭曲函数g的存在性与惟一性定理及扭曲容度的一些相关性质。
- 杨莹江龙索新丽
- 关键词：CHOQUET积分容度
- 线性增长的半连续函数的逼近定理
- 2011年
- 证明了定义在R上的上(下)半连续函数.若满足线性增长条件,则可由满足李普希茨条件的连续函数序列从上(下)方逼近.推广了闭区间上的半连续函数的逼近定理.
- 张靖芝范胜君李微微王艳彬
- 关键词：上半连续连续函数逼近定理
- 关于y单调,关于z一致连续条件下RBSDE的解
- 2010年
- 为了使反射倒向微分方程在金融和控制领域得到更广泛的应用,通过减弱生成元的条件,在y满足单调性条件、z满足一致连续的条件下,研究单个连续障碍的反射倒向随机微分方程的解的唯一性问题。运用集合论的思想处理反射项,用Lipschitz函数加无穷小项控制一致连续函数的方法处理z解,结合倒向Gronwall不等式得到方程的唯一解。在较弱条件下举出生成元的具体例子。
- 花巍巍汪甫
- 关键词：反射倒向随机微分方程存在唯一性
