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国家自然科学基金(10901161)
作品数:
4
被引量:4
H指数:1
相关作者:
曹桂兰
周媛
刘伟明
邓富声
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相关机构:
中国科学院大学
中国科学院研究生院
北京石油化工学院
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发文基金:
国家自然科学基金
中国科学院研究生院院长基金
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相关领域:
理学
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文献类型
4篇
中文期刊文章
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4篇
理学
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2篇
英文
1篇
亚式期权
1篇
随机波动率
1篇
期权
1篇
几何平均亚式...
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股价
1篇
风险中性定价
1篇
复合POIS...
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变差
1篇
CIR
1篇
GAUSS过...
1篇
MONTE
1篇
波动率
1篇
Q
机构
2篇
中国科学院研...
2篇
中国科学院大...
1篇
北京石油化工...
作者
3篇
曹桂兰
1篇
邓富声
1篇
刘伟明
1篇
周媛
传媒
1篇
应用数学学报
1篇
中国科学院研...
1篇
吉林大学学报...
1篇
中国科学院大...
年份
1篇
2016
1篇
2015
1篇
2013
1篇
2011
共
4
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相关度排序
被引量排序
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浮动敲定价格几何平均亚式期权的风险中性定价(英文)
被引量:3
2015年
亚式期权是一种回报与一段时期内资产平均价格相关的期权.以计价单位变换为工具,由风险中性定价方法推导具有浮动敲定价格的离散和连续几何平均亚式期权的价格公式.
曹桂兰
王勇
关键词:
亚式期权
风险中性定价
一类连续Gauss过程的拟必然q变差
2011年
以双分数次Brown运动为例,本文对一类具有较弱性质的连续Gauss过程X证明其q变差(?)拟必然收敛到0.对双参数情形我们也给出相应的结果.
曹桂兰
关于-{0,1}上Poincaré度量边界估计的一个简单方法(英文)
2013年
给出-{0,1}上Poincaré度量边界估计的一个新方法.该方法简单、直接,不涉及Ahlfors关于超双曲度量的Schwarz引理,也不涉及调和分析和模函数的内容.
邓富声
刘伟明
随机波动率与跳模型下股价的分析与模拟
被引量:1
2016年
运用随机微分方程和Monte Carlo模拟,建立并检验带Poisson跳且波动率服从CIR过程的股票价格模型,给出了该模型下股票价格的表达式及股票收益率的均值和方差.数值计算表明,该模型下股票的收益率更具尖峰厚尾的特征.
曹桂兰
周媛
关键词:
随机波动率
复合POISSON过程
MONTE
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