国家自然科学基金(70941029)
- 作品数：16 被引量：131H指数：7
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- 基于实物期权方法的新兴技术项目投资时机和投资规模选择被引量：19
- 2012年
- 以新兴技术项目投资为背景.修改了实物期权理论中投资机会永生和资产价格随机游走的假设,建立了新兴技术项目的实物期权定价模型.给出了新兴技术项目最佳投资时机和投资规模的表达式,并以此为基础进一步探讨了风险和投资时限对投资时机和投资规模的影响规律,最后通过数值算例验证了结论并指出了影响程度的变动规律.研究结果表明:对投资有时限的新兴技术项目来说,风险的增加会导致投资时机呈现出先提前再延迟的趋势、投资规模呈现出先递减再递增的趋势;投资时限的增加会导致投资时机提前,但对投资规模并无影响.
- 鲁皓张宗益
- 关键词：实物期权
- 基于CVaR模型的大用户直购电决策分析被引量：11
- 2011年
- 假设大用户需求电量为随机变量,根据国家对直购电余缺电量调剂的惩罚规定,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,构建出大用户最优直购电合同电量模型,给出最优合同电量解。结合算例模拟分析发现:用电目录电价与上网电价与直购电合同电量有正向关系,但随着上网电价的提高其对直购电合同电量的影响越来越弱,随着用电目录电价的提高其对直购电合同电量的影响越来越强。大用户对用电需求预测越准确其直购合同电量对国家电价政策的调整越不敏感。
- 郭兴磊张宗益亢娅丽汪锋
- 关键词：直购电电价
- 我国“低碳经济”现状及策略选择被引量：21
- 2010年
- 在2010年两会上,九三学社因提交了一份名为《走中国特色低碳发展道路》的提案而备受关注。从低碳经济的国际背景、我国面临的巨大温室气体减排压力和以低碳带动经济复兴3个方面,分析了我国发展低碳经济的紧迫性。在对我国低碳经济发展现状和趋势分析的基础上,提出了实施低碳经济模式的政策措施:完善法律法规,设计经济刺激方案;建设低碳城市和基础设施;加强国际合作,形成低碳研发技术体系;以结构创新推进低碳经济;提高认识,鼓励全社会广泛参与。
- 杨俊鲍泳宏刘芊
- 关键词：低碳经济经济模式节能减排可持续发展
- 风险对新技术项目最优投资时机的影响被引量：5
- 2011年
- 从实物期权理论的视角出发,研究了风险对新技术项目最优投资时机的影响机制。将投资时限与期权定价方法相结合,构建了投资有时限条件下投资项目的期权评价模型,给出了投资决策阈值和最优策略等待时间,以此为基础,从贴现效应、期权价值效应和便利收益效应三个方面分析了风险对新技术项目最优投资时机的影响。结果表明:在投资有效期内,风险对新技术项目投资起着先促进后延迟的作用,从而给出了投资者在等待以降低投资风险和尽快投资以避免机会失效之间的权衡。
- 鲁皓张宗益
- 关键词：实物期权
- 基于谱风险度量的大用户直购电组合模型分析被引量：17
- 2013年
- 针对大用户在多个市场上的购电组合问题,从期望收益和风险角度进行综合分析,建立了考虑大用户主观风险厌恶程度的以期望收益最大、谱风险度量的风险最小的电能购买优化模型并求解。算例结果表明:同VaR、ES相比,谱风险度量不用先验地选择置信水平,大用户可以根据自己的风险厌恶程度自由选择谱风险函数,基于谱的风险度量方法更加灵活实用;所建模型可以为大用户在各个市场间的购电比例和风险评估提供决策支持。
- 张宗益亢娅丽郭兴磊
- 关键词：大用户直购电
- 考虑价值漏损的风险投资项目实物期权定价方法被引量：3
- 2011年
- 与金融资产相比,实物资产本身往往具有现金流动性和持有收益率的特性,因此在对项目价值进行估价时,有必要考虑价值漏损的存在。文章在CA方法的基础上增加了对资产价值漏损的考虑,以二叉树模型为基础建立了包含价值漏损的实物期权定价方法。并通过算例将该方法与传统CA方法的计算结果进行了对比。
- 鲁皓张宗益
- 关键词：实物期权二叉树价值漏损
- 基于发电商地理位置的金融输电权与市场力分析被引量：2
- 2011年
- 金融输电权可以规避由于输电阻塞导致的区域价格风险,但同时也带来了一系列新的纵向市场力问题。介绍了金融输电权理论,重点应用博弈论研究了发电商与负荷地理位置相同和不同两种情况下,金融输电权对发电商市场力的影响度问题。分析了输电容量、输电份额、需求弹性、发电成本等与这种影响度的关系。结果表明:金融输电权可以大幅度降低电力出口区发电商的市场力,略微提高电力进口区发电商的市场力。
- 郭兴磊张宗益汪锋
- 关键词：金融输电权市场权力电力市场博弈论
- 基于展期风险模型的系统性风险分析被引量：1
- 2012年
- 基于拓扑结构的视角,分析了风险分担机制诱发的系统性风险.构建了展期风险模型,并以簇状网络和环状网络为例,从风险的传染性和银行脆弱性两方面探讨了展期风险沿横向风险分担机制传染的情形,比较了不同网络结构对系统性风险的影响.结果表明:虽然风险分担机制的采用会降低银行的自有风险,但从银行系统整体来看风险分担机制会导致各银行的资产组合呈现出高度相关性,在外生冲击条件下可能会引发未曾预料的系统性风险.
- 鲁皓程鹏
- 关键词：拓扑结构系统性风险风险分担
- 模糊优化技术在供电公司购电组合中的应用——供电公司多目标购电模型及其模糊优化被引量：1
- 2011年
- 针对供电公司在多个市场上的购电组合问题,综合考虑可中断负荷及各个市场的价格波动,从预期收益和风险角度分析了供电公司的最优购电组合问题,以满足用户电能和系统备用需求。建立了以供电公司收益最大、以CV aR度量的风险最小的双目标电能购买优化模型,并采用多目标模糊线性规划算法求解。算例结果表明,所用模型和方法可行有效,可以为供电公司在各个市场间的购电比例和风险评估提供决策方法。
- 张宗益亢娅丽
- 关键词：CVAR
- 我国农业机械化进程中能源效率的影响因素研究被引量：20
- 2012年
- 利用我国1997～2008年各省的面板数据,分析了我国在农业机械化进程中,农业能源利用效率总体呈下降趋势的原因。研究认为:提高种植业的机械作业水平、农业劳均产值、政府对农业的财政支出以及农业技术人员数量,对提高农业能源效率有积极的作用;而单纯地增加农机总动力、农民家庭收入和农村劳动力转移,却对提高农业能源效率有消极的作用。研究表明,尽快转变农业机械化发展方式,由数量增长型转型向质量提升转变才能保证我国农业的可持续发展。
- 呙小明张宗益康继军
- 关键词：农业机械化
