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国家自然科学基金(71171090)

作品数：16 被引量：115H指数：7
相关作者：简志宏刘静一李霜朱柏松彭伟更多>>
相关机构：华中科技大学武汉工业学院中南财经政法大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 16篇中文期刊文章

领域

  • 16篇经济管理

主题

  • 5篇货币
  • 4篇动态随机一般...
  • 4篇货币供应
  • 4篇货币供应机制
  • 3篇中国经济
  • 3篇经济波动
  • 2篇信贷
  • 2篇信贷风险
  • 2篇中国经济波动
  • 2篇通货
  • 2篇通货膨胀
  • 2篇最优货币
  • 2篇粒子滤波
  • 2篇滤波
  • 2篇门限
  • 2篇分位数
  • 2篇CAVI
  • 2篇DSGE模型
  • 1篇中国通货
  • 1篇中国通货膨胀

机构

  • 14篇华中科技大学
  • 3篇武汉工业学院
  • 2篇郑州大学
  • 2篇中南财经政法...
  • 1篇复旦大学
  • 1篇中国银行
  • 1篇大连商品交易...
  • 1篇武汉轻工大学

作者

  • 11篇简志宏
  • 5篇刘静一
  • 4篇李霜
  • 3篇朱柏松
  • 3篇彭伟
  • 2篇李彩云
  • 1篇邓伟
  • 1篇蔡君刚
  • 1篇张甜
  • 1篇郑俊瑶
  • 1篇郑晓旭

传媒

  • 3篇中国管理科学
  • 2篇统计与决策
  • 2篇武汉理工大学...
  • 2篇管理工程学报
  • 1篇世界经济研究
  • 1篇金融论坛
  • 1篇南方金融
  • 1篇管理评论
  • 1篇系统管理学报
  • 1篇金融监管研究
  • 1篇产业经济评论

年份

  • 1篇2017
  • 3篇2016
  • 1篇2015
  • 2篇2014
  • 5篇2013
  • 4篇2012
共 16 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
基于政策前沿的最优货币供应机制研究
2013年
构建了一个在货币政策中引入内生通货膨胀目标的动态随机一般均衡模型来研究最小化"产出-通货膨胀"波动的最优货币供应机制问题。贝叶斯参数估计表明,我国的货币供应机制具有较强的内生性;比较政策前沿发现,完全稳定和完全外生的通胀目标限制了货币政策的灵活性;而无平滑机制的动态通胀目标和有平滑机制的货币供应规则的政策组合能够满足货币当局在最优匹配产出波动和通胀波动时的相机抉择需要。
李霜简志宏
关键词：货币供应机制动态随机一般均衡
基于粒子滤波的中国经济周期预测被引量：2
2014年
为了准确地刻画中国经济周期的特征,文章运用正则化辅助粒子滤波方法估计了一个状态转移概率具有随机时变性的区制转移状态空间模型。研究表明,中国经济周期具有区制转移、经济波动及振幅的非对称性,并且区制转移概率具有显著的随机时变性;与非随机时变转移概率的模型相比,具有随机时变转移概率的模型对经济增长率的预测更为准确。
刘静一张甜
关键词：粒子滤波经济周期区制转移
隔夜风险可以预测吗?——基于HAR-CJ-M模型的高频数据分析被引量：6
2014年
本文在新的HAR-CJ-M模型框架下研究了沪深300指数隔夜风险的动态特征、影响因素以及可预测性,利用BN-S方法将日内波动分解为连续性波动和跳跃性波动,并运用ACH模型估计发生跳跃的意外性程度,进而采用最小二乘和分位数回归方法估计日内波动率指标和跳跃的意外性程度对隔夜风险的影响。研究结果表明,日内连续性波动、跳跃性波动和隔夜风险的滞后项都会显著地影响隔夜风险,且存在不对称效应;日内跳跃对大的隔夜风险的影响非常显著,且可以利用HAR-CJ-M模型很好地预测大的隔夜风险。
简志宏李彩云
中国通货膨胀的预测模型与实证被引量：4
2013年
文章建立了一个带反馈机制多因素随机波动模型来刻画中国通货膨胀动态,基于粒子滤波与MH抽样相结合的贝叶斯方法估计模型参数,并利用粒子滤波方法得到通货膨胀的一步向前预测及随机波动分量的光滑估计。研究表明,与Stock and Waston(2006)的模型相比,带反馈机制的多因素随机波动模型可以刻画经济波动的随机性和经济波动的极端事件,能够较为准确地描述中国通货膨胀的动态行为,从而对通货膨胀可以做出更为准确的预测。
刘静一朱柏松简志宏
关键词：粒子滤波通货膨胀预测
汇率波动与货币政策选择——基于新开放经济DSGE模型的分析被引量：1
2015年
本文将固定汇率、有管理的浮动汇率和完全的自由浮动汇率三种不同的汇率制度嵌套于货币政策中,基于福利损失研究了开放经济条件下汇率的波动特征、最优货币政策及汇率制度的选择问题。结果显示:消费习惯和本国产品价格调整黏性是驱动我国汇率波动的主要因素,而经济开放程度的提高有助于降低汇率波动。福利分析发现汇率干预并不能起到减少经济波动的作用,反而会降低福利。由于完全灵活浮动的汇率制度优于固定汇率和有管理的浮动汇率,当汇率偏离均衡水平时,货币政策并不需要对汇率波动响应。稳定国内的通货膨胀能够明显改善福利,因此,货币政策需要对通货膨胀波动进行响应。
李霜简志宏邓伟
关键词：福利汇率波动货币政策动态随机一般均衡
基于门限加权不对称斜率模型的CAViaR研究被引量：2
2016年
同时运用门限函数和加权方法在常用的CAViaR模型中的AS模型基础上,提出了门限加权AS模型和门限加权I-AS模型,对亚洲股市各股指2000~2013年数据进行了分析,运用DQ检验、RQ值和LR统计量来比较各个模型的优劣。研究结果表明,发展中国家金融市场受到滞后风险的影响普遍大于发达国家金融市场受到滞后风险的影响。综合DQ检验、RQ值以及LR统计可知,本文提出的门限加权I-AS模型和门限加权AS模型比AS模型、加权AS模型以及门限AS模型要优越,且门限加权I-AS模型比门限加权AS模型更优越,特别是在5%水平时对发展中国家相对不成熟的金融市场更加具有明显的优势。
彭伟曾裕峰袁阳阳
我国上市中小企业信贷风险研究——基于Logistic模型的实证分析被引量：9
2012年
本文以我国上市中小企业2008～2011年的数据为研究样本,利用因子分析筛选出独立性较好的财务指标公共因子,并将公共因子和违约距离(DD)作为Logistic回归模型的变量进行回归分析,再用回归得到的模型进行违约判别检验。实证分析结果表明企业总体盈利能力对信贷违约影响并不显著,企业主要业务的获利能力是中小企业信贷偿还能力的重要保证,是信贷风险的主要判别点。含有DD的Logistic模型提高了以财务指标为基础的Logistic回归模型的准确性,对中小上市企业信贷风险的度量具有更好的判别效果,提高了判定效率。
彭伟
关键词：LOGISTIC回归信贷风险
非平稳技术冲击、时变通胀目标与中国经济波动——基于动态随机一般均衡的分析被引量：12
2013年
本文构建了一个包含时变通胀目标和非平稳技术冲击的动态随机一般均衡(DSGE)模型,基于中国1992—2010年的季度数据,采用贝叶斯推断方法,估计了模型的结构参数。模拟仿真结果的比较分析发现,构建的DSGE模型能够更好地拟合中国经济,主要经济变量的理论波动相比较而言与实际经济波动更为一致。从模型的预测误差方差分解来看,时变通胀目标和非平稳技术冲击对主要经济变量的波动都具有相应的解释能力。
简志宏刘静一朱柏松
关键词：经济波动
沪深300股指期货的价格发现功能研究被引量：1
2013年
将交易成本引入到一般向量误差修正模型(VECM)中,建立了时变门限先验向量误差修正模型(TVECM),利用公共因子权重法计算了期货市场的价格贡献度,对我国沪深300股指期货的价格发现功能做了相对系统全面的实证研究。研究表明,不考虑交易成本和考虑交易成本但不存在套利机会时,股指期货在期限市场之间的价格发现过程中起着绝对主导作用;考虑交易成本且存在套利机会时,两者的价格发现功能相差不大;市场的波动性而非流动性是价格发现的决定性因素。
刘静一蔡君刚简志宏
关键词：股指期货公共因子
汇率改革进程中人民币的东亚影响力研究——基于空间、时间双重维度动态关系的考量被引量：12
2016年
文章通过运用Chi-plot图方法及构建BEKK-MVGARCH模型,从空间、时间双重维度对人民币与东亚国家货币汇率的动态联动关系特征进行分析探究。研究表明:除日元外,人民币与东亚货币汇率的动态关系以正相关为主,泰铢和马来西亚林吉特相对其他货币而言与人民币联系更为紧密;在人民币外汇政策发布时点,各国货币与人民币的相关性发生显著变化,而这一变化和人民币与美元的动态相关性存在明显的同步特征,虽然这一同步性在二次汇改后有明显减弱趋势,但仍不可忽略美元在东亚地区的核心地位,在东亚货币合作道路上中国任重而道远。
简志宏郑晓旭
关键词：人民币
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