黑龙江省社会科学基金(08C003)
- 作品数：5 被引量：17H指数：2
- 相关作者：姚凤阁韩晓翠温红梅周忠元仲深更多>>
- 相关机构：哈尔滨商业大学更多>>
- 发文基金：黑龙江省社会科学基金黑龙江省普通高等学校新世纪优秀人才培养计划项目黑龙江省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角
- 在经济全球化和金融自由化趋势不断深化的背景下,研究房地产股市之间的溢出效应具有重要的理论与现实意义。采用2007年8月1日至2009年12月31日香港、上海、深圳房地产行业股票价格指数的日交易数据,运用Granger因果...
- 姚凤阁宋春梅
- 文献传递
- 基于VaR的我国农村金融机构市场风险的度量与实证
- 金融机构市场风险是近几年风险管理的重点内容之一,VaR是度量风险值最有效的方法。构建基于VaR的度量模型对我国农村金融机构2003年一2009年的市场风险损失量的月度数据进行实证分析,计算出99%置信区间的VaR值,为农...
- 温红梅韩晓翠
- 关键词：VAR金融机构
- 文献传递
- 黑龙江省发展金融服务外包的路径选择被引量：2
- 2010年
- 从黑龙江省实际情况出发,以国家进行发展模式转型,大力发展第三产业,特别是金融业服务外包为背景,结合国内部分省市发展金融业服务外包经验,通过对黑龙江省发展金融业服务外包的优势分析,提出了发展黑龙江省金融业服务外包的路径选择。
- 姚凤阁马弘辰
- 关键词：金融服务外包
- 基于ARCH模型的我国房地产业政策性风险的实证分析
- 随着我国房地产市场的发展,房地产业对政策性风险的敏感性也在不断的提高,宏观政策已经成为调控房地产业的重要工具。因此本文运用ARCH模型对的房地产业政策性风险的状态及其对房地产业的影响进行实证研究,并在此基础上提出房地产业...
- 姚凤阁李式姣
- 关键词：ARCH模型房地产业政策性风险
- 文献传递
- 银行业操作风险混沌特征识别——基于小数据量法的研究
- 银行业的操作风险系统是一个典型的非线性系统,最大Lyapunov指数是非线性系统的一个非常重要的特征量,对识别系统非线性特征具有重要意义。本文在分析常用的计算最大Lyapunov指数的基础上,主要运用混沌理论的小数据量法...
- 姚凤阁温红梅
- 关键词：商业银行操作风险
- 文献传递
- 基于因子分析的我国房地产业信用风险的实证研究
- 信用风险是银行业面临的最主要风险之一,房地产业对信贷资金具有较强的依赖性。本文基于因子分析法,根据我国的实际情况选取了7个具有代表性的指标,以1990-2007年的数据为样本数据,对我国房地产业的信用风险进行定量分析,找...
- 温红梅韩晓翠
- 关键词：房地产业信用风险
- 文献传递
- 基于VaR的我国农村金融机构市场风险的度量与实证被引量：4
- 2011年
- 金融机构市场风险是近几年风险管理的重点内容之一,VaR是度量风险值最有效的方法。本文构建基于VaR的度量模型对我国农村金融机构2003—2009年的市场风险损失量的月度数据进行实证分析,计算出99%置信区间的VaR值,为农村金融机构的市场风险管理奠定基础提供参考。
- 温红梅韩晓翠
- 关键词：VAR金融机构
- 服务业对区域经济增长影响的实证检验——基于1990-2008年中国三大经济圈城市面板数据被引量：9
- 2011年
- 随着城市服务经济的深化和城市化进程的加快,城市服务业的发展在区域经济增长中具有日益重要的地位。运用1990-2008年长三角、珠三角和环渤海三大经济圈主要城市的面板数据,实证检验了城市服务业对区域经济增长的影响。研究表明,城市服务业对区域经济增长有积极的促进作用;城市服务业集聚对城市服务业增长有积极作用,但由过度集聚而带来的负外部经济效应,对区域经济增长有抑制作用。
- 姚凤阁仲深周忠元
- 关键词：城市服务业区域经济增长面板数据模型
- 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角被引量：2
- 2010年
- 在经济全球化和金融自由化趋势不断深化的背景下,研究房地产股市之间的溢出效应具有重要的理论与现实意义。采用2007年8月1日至2009年12月31日香港、上海、深圳房地产行业股票价格指数的日交易数据,运用Granger因果检验和三变量VAR-GARCH-BEKK模型,分别研究三地房地产股票市场之间的收益溢出效应和波动的溢出效应。研究表明,金融危机发生前后,港沪深房地产股票市场之间均存在收益溢出效应、波动溢出效应,而且沪深两市房地产股票市场波动溢出效应更显著。由于受金融危机的冲击,港沪深房地产股票市场收益溢出效应较金融危机发生之前更加剧烈。但是,三者之间的波动溢出效应并没有受金融危机影响而发生明显的改变。
- 姚凤阁宋春梅
- 基于VaR的我国农村金融机构市场风险的度量与实证
- 2010年
- 金融机构市场风险是近几年风险管理的重点内容之一,VaR是度量风险值最有效的方法。构建基于VaR的度量模型对我国农村金融机构2003年一2009年的市场风险损失量的月度数据进行实证分析,计算出99%置信区间的VaR值,为农村金融机构的市场风险管理奠定基础。
- 温红梅韩晓翠
- 关键词：VAR金融机构
