全国统计科学研究计划项目(2012LZ042)
- 作品数：11 被引量：65H指数：6
- 相关作者：陈梦根尹德才刘浩胡雪梅更多>>
- 相关机构：北京师范大学更多>>
- 发文基金：全国统计科学研究计划项目教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学更多>>
- FSI体系发展的回顾与展望:基于2008年国际金融危机的分析
- 2014年
- FSI体系旨在加强对金融体系的监测,防范和预警危机爆发的可能性。然而,2008年国际金融危机在没有任何征兆的情况下悄然爆发,对金融稳定分析提出了新的挑战。在危机预警和监测中,FSI体系不同指标的有用性各有差异。面对新的形势,金融稳定统计必须加快理论与方法创新,全面修订FSI体系指标名单并重新划分核心指标与鼓励指标,以更好地开展金融脆弱性监测。最后,对中国发展和完善金融稳定统计提出了政策建议。
- 陈梦根
- 关键词：金融脆弱性
- 政府债务经济效应的研究进展
- 2015年
- 全球经济放缓引起各国政府债务规模迅速膨胀,政府债务对经济的影响再次成为经济学者关注的焦点。当前政府债务经济效应的研究,更多的倾向于实证分析,而且政府债务的非线性影响成为研究的重点。本文从政府债务对经济增长的影响及政府债务对其作用渠道的影响两个方面梳理和评价相关研究成果,并比较和归纳现有文献的异同点及基本研究结论,并在此基础上提出了未来研究应该解决的主要问题。
- 尹德才
- 关键词：政府债务经济效应经济增长
- 关于投资与消费最优结构问题的探讨被引量：6
- 2014年
- 在经济学理论中,钱纳里标准结构较早总结了投资与消费比例关系的经验规律。有关投资与消费最优结构理论研究的代表性成果主要有:索洛模型;菲尔普斯黄金律;拉姆齐模型;Abel等的AMSZ准则。一个新的思路是构建基于资本和劳动边际收益率的分析模型,用以研究投资与消费最优比例问题。现实中,经济更多地处于失衡状态,引申出来的一个问题是,投资与消费若处于一个合理区间即是可接受的。分析表明,中国目前的投资与消费结构偏离了合理区间,投资率的合理区间应在[35%,40%]左右,而居民消费率的合理区间应在[45%,55%]左右。
- 陈梦根
- 政府财政统计国际标准的发展、修订及影响被引量：8
- 2015年
- 良好的财政统计是财政分析的重要基础。《政府财政统计手册》提供了分析和评估一国财政政策与财政活动的概念和报告框架,已成为各国编制和发布财政统计数据的国际标准。2014年3月,国际货币基金组织发布了该手册的最新修订版,关键变化涉及五大领域:概念与分类、经济事件记录时间、分析框架、财政收支统计、存量与流量处理。此次修订拓展了财政统计的分析范围,增进了与其他国际统计标准的一致性,将有力地提高政府财政统计的数据质量,也对中国财政统计改革与发展提出了新的要求。
- 陈梦根
- 入世后我国股市风险与收益动态关系研究被引量：2
- 2013年
- 风险与收益关系一直是金融经济学关注的热点问题。本文以入世后沪深股价指数为样本,考察中国股票市场中风险与收益之间的动态关系。结果发现,沪深两市日收益与时变波动率之间呈显著的正相关关系,而周收益与时变波动率之间的正相关关系在统计上不显著。基于扩展GARCH-M系列模型的研究进一步发现,交易量对股票收益具有一定的预测能力,能够为风险与收益关系估计带来有用信息。本文还证实,中国股市存在显著的方差持续效应,CGARCH-M技术对中国股市风险与收益关系的拟合效果相对优于其他模型,而有关波动率非对称现象的研究结论尚不明确。
- 陈梦根
- 关键词：交易量
- ICP与CPI关系比较和整合研究被引量：9
- 2014年
- 广义上看,全球国际比较项目(ICP)和消费者价格指数(CPI)都属于价格统计的范畴。比较分析发现,虽然二者在理论基础、测度目标等方面存在差异,但在原始数据类型、指标生成过程、编制方法和原则等方面相同或非常相近,为二者关系的协调和整合提供了理论支撑。在此基础上,本文探讨了ICP与CPI整合的总体思路,从基本、扩展和系统三个层面研究二者整合的方法,并提出若干政策建议。
- 陈梦根胡雪梅
- 关键词：国际比较项目消费者价格指数
- 基于混频抽样方法的股市风险-收益关系研究被引量：11
- 2013年
- 风险与收益关系一直是金融理论关注的热点之一,常常被称作"金融学第一基本原理"。采用混频抽样方法 (MIDAS)研究中国股市周、月风险与收益之间的动态关系,并与传统的GARCH-M方法进行比较后发现,基于GARCH-M模型的研究显示,沪深两市周、月风险与收益之间呈不显著的正相关关系;但基于MIDAS方法的研究表明,沪深两市周、月风险与收益之间呈显著的正相关关系,这和跨期资本资产定价模型的理论一致。此外,实证表明,沪深两市过去收益对未来收益具有一定的预测能力,而交易量对股票收益也具有显著的解释能力。
- 陈梦根
- 建立科学高效的政府财政统计体系--IMF对政府财政统计体系的最新修订解析被引量：3
- 2014年
- 2008年国际金融危机之后,IMF对政府财政统计体系进行了全面修订。GFSM2014保持了GFSM2001的基本框架,但修订内容广泛而细致。GFSM2014的主要变化重点涉及概念与分类、核算方法与分析框架、财政收支统计、资产负债表核算、交易统计、其他经济流量处理、术语及其他修订等七个方面。新修订将对政府财政统计实践产生深刻影响,对中国财政统计改革和发展具有重要指导意义。
- 陈梦根
- 大数据对CPI统计的影响及方法改进研究被引量：11
- 2015年
- 大数据将对政府统计带来巨大的机遇与挑战,消费者价格指数(CPI)作为最重要的价格统计指标,由于样本采集范围广、统计频率高等原因,可谓首当其冲。大数据对CPI统计的影响全面而深刻,充分利用大数据的优势,在数据采集、计算方法、权重选取、季节调整、质量调整、数据公布等方面对CPI统计做出调整与改进,才能更好地捕捉消费品价格变化的动态趋势。针对大数据背景下如何改进中国CPI统计和提高数据质量提出了建议。
- 陈梦根刘浩
- 关键词：大数据消费者价格指数
- 算法交易的兴起及最新研究进展被引量：10
- 2013年
- 算法交易是一种全新的交易方式,备受机构投资者青睐,市场份额迅速上升。算法交易的快速发展对资本市场总体效率和微观结构影响深远,资产定价、组合投资和风险测度可能因此发生革命性变革。本文介绍算法交易在国际资本市场中的发展历程与现状,系统总结、归纳和评述了有关算法交易的最新研究进展,并探讨了算法交易在中国的应用和发展前景,以及未来的研究方向。
- 陈梦根
- 关键词：算法交易高频交易程序化交易
