上海市哲学社会科学规划课题(2005BJB020)
- 作品数：9 被引量：24H指数：3
- 相关作者：肖庆宪肖喻赵静李中杰滑静更多>>
- 相关机构：上海理工大学复旦大学更多>>
- 发文基金：上海市哲学社会科学规划课题上海市教育委员会重点学科基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 信用价差的动态模型及其在期权定价中的应用被引量：9
- 2007年
- 建立了国内企业债券信用价差的动态模型,并利用市场数据进行了实证分析.研究发现,国内企业债券具有明显的均值回复特性.作为模型的应用,本文还导出了信用价差期权的定价公式.
- 肖庆宪肖喻
- 关键词：信用价差VASICEK模型
- 违约相关的检验方法研究
- 2006年
- 信用风险分散化的程度依赖于企业间的违约相关程度,违约相关对损失分布有着直接的影响。本文研究了违约相关的检验问题,给出了几个简单易行的检验方法。
- 肖庆宪
- 关键词：信用风险违约相关
- 信用风险管理中的多目标决策方法被引量：6
- 2006年
- 本文利用企业债券的交易数据对我国企业的信用风险进行了分析,建立了企业债券投资组合的多目标优化模型,并运用理想点方法求出了投资组合的最佳比例。
- 肖喻肖庆宪
- 关键词：信用风险投资组合多目标决策
- 我国企业债券的动态模型和期权定价
- 2006年
- 肖悦文
- 关键词：企业债券动态模型期权定价收益率收盘价
- 商业银行债券组合风险的动态分析被引量：2
- 2005年
- 本文从资产组合的角度出发,借鉴约化模型中的方法,利用企业债券的价格获得了企业的违约强度,进而得到了其违约概率。在得到违约概率之后,通过构造损失函数并利用C VaR方法建立了一个期望收益最大化的优化模型,求出了投资组合的最佳比例。
- 李中杰肖庆宪
- 关键词：信用风险违约强度CVAR
- 对相关行业间风险传递的分析被引量：3
- 2007年
- 本文利用VAR方法,对相关行业间债券收益的波动状况和相互影响进行了研究,考察了相关行业间的风险传递问题。
- 滑静肖庆宪
- 关键词：VAR模型因果检验方差分解
- 企业债券组合的优化问题研究被引量：1
- 2006年
- 信用风险已成为金融业面临的最重要风险形式.通过结构模型估计企业债券的未来价格,建立了投资损失函数,并利用CV aR风险度量方法构造了期望收益最大化的债券组合优化模型,最后利用我国债券市场数据进行了实证分析.
- 赵静肖庆宪
- 关键词：CVAR信用风险
- 条件风险价值度量方法在银行投资组合优化中的应用被引量：3
- 2005年
- 将一种新的风险度量方法———CVaR方法引入银行投资组合优化问题中,由此建立了期望收益最大化的优化模型.并利用我国债券市场价格数据进行了实证分析.
- 赵静肖庆宪
- 关键词：条件风险价值
- 基于宏观经济变量的国债负担率动态变化分析被引量：1
- 2005年
- 建立了一个基于宏观经济变量的国债负担率模型,利用我国1995～2004年的国债相关数据,对我国的国债信用风险进行了实证分析,从结果来看,我国还存在着一定的发债空间,但在宏观经济变量的影响下,我国的国债同样存在着一定的信用风险,需要谨慎对待.
- 李中杰肖庆宪
- 关键词：国债负担率信用风险蒙特卡罗模拟
