上海市科学技术委员会科研基金(03JC14050)
- 作品数：3 被引量：31H指数：3
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- 金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型被引量：24
- 2006年
- 在信息对称条件下,合法顾客选择最小经济成本路径转移资金.为了有效挖掘洗钱路径信息,设计了金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型,分离出资金转移的异常路径集合和合理路径集合,在此基础上对异常路径进行监测.该模型能够改善反洗钱监管效率,为金融机构改善反洗钱内控体系提供一种经济可行的方法.
- 杨冬梅吴冲锋冯芸
- 关键词：金融网络经济成本洗钱
- 国家反洗钱政策组合效果分析——国家监管机构、金融机构和洗钱者的博弈分析被引量：6
- 2008年
- 洗钱危害经济发展与社会稳定已成共识。以金融机构为主提供的可疑交易报告数据是国家反洗钱体系的核心。由于反洗钱正外部性和金融机构道德风险,国家反洗钱监管机构必须设计有效的反洗钱体系。本文构造一个由洗钱者、金融机构和国家反洗钱监管机构三方组成的博弈模型。利用该模型分析不同反洗钱政策组合下的洗钱和反洗钱造成的社会福利损失。结论:①国家对洗钱者的洗钱查处政策组合能降低洗钱数额,有效遏制洗钱活动;②应严厉打击严重洗钱犯罪;③为了促使金融机构参与反洗钱,国家应适度补偿金融机构反洗钱固定成本,制定注重处罚的举报奖惩制度。
- 杨冬梅冯芸吴冲锋
- 关键词：社会福利损失金融机构博弈分析
- 金融网络中洗钱资金转移路径的可疑模型——概率视角被引量：4
- 2007年
- 洗钱本质是欺诈和隐藏。因此在洗钱过程中存在不同于正常交易的可疑行为。为了追踪洗钱资金,本文设计了基于路径洗钱概率值的金融网络中洗钱资金转移路径的可疑模型,筛查出洗钱资金转移的可疑路径集合。监测这些可疑路径,特别是重点监控其中的关键直接路径,能够有效提高反洗钱效率。本模型为金融机构和监管机构反洗钱提供一种可行方法。
- 杨冬梅
- 关键词：金融网络洗钱
