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教育部人文社会科学研究基金(10XJC790006)

作品数：1 被引量：24H指数：1
相关作者：邹小燕更多>>
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文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇电气工程

主题

  • 2篇电力
  • 2篇电力市场
  • 1篇极值理论
  • 1篇价格风险
  • 1篇VAR
  • 1篇VAR度量
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 2篇重庆师范大学

作者

  • 2篇邹小燕
  • 1篇冯玉明

传媒

  • 1篇电力系统保护...

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于VaR的电力市场价格风险度量
电力市场风险度量是电力市场的核心问题之一。本文着重从电力市场主体的风险竞价策略、电力市场风险控制、电力市场风险的测量三个方面对现有的文献进行分析,发现很大部分都是从电力现货市场外部的交易形式进行风险规避和风险转移,而并没...
冯玉明邹小燕
关键词：VAR电力市场价格风险
文献传递
电力市场价格风险价值与波动预测研究综述被引量：24
2014年
电力工业的市场化改革后,电价由供需双方共同决定,电价波动更加剧烈,给电力市场参与者带来了巨大风险,电力市场风险度量的重要性不言而喻。在风险管理技术中VaR作为风险的度量指标得到了广泛认同,对计算电力市场VaR的非参数法、参数法和半参数法分别进行了总结评述,其中重点分析了基于GARCH模型和基于"实现波动"参数法和基于极值理论的半参数法。半参数法结合了非参数法和参数法的优点提高了VaR的计算精度,阀值的确定仍需进一步研究。
熊尚飞邹小燕
关键词：电力市场VAR度量GARCH模型极值理论
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