湖北省教育厅人文社会科学研究项目(2007q030)
- 作品数：3 被引量：7H指数：2
- 相关作者：高全胜姚仲诚更多>>
- 相关机构：武汉工业学院大连商品交易所更多>>
- 发文基金：湖北省教育厅人文社会科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 风险管理的三维视角--风险宽度、风险深度和风险强度被引量：2
- 2009年
- 在金融风险管理中用什么样的指标对风险进行计量一直受到争论,本文首先回顾了人们关注的三代风险计量方法:方差、风险价值和相容风险测度,比较了它们之间的优缺点。然后提出了风险宽度、风险深度和风险强度的概念,试图在更加合理的框架内整合风险评估理论,作为我们分析中国航油(新加坡)股份有限公司申请破产保护事件中的风险评估问题的应用。
- 高全胜
- 关键词：风险管理
- 商品期货现金交割问题研究被引量：4
- 2008年
- 实物交割和现金交割是期货交割的基本方式,不断出现的市场风波日益使人们意识到现金交割制度具有更大的优势。在回顾现金交割制度历史的基础上,对现金交割对市场功能的影响进行了分析。现金交割制度的核心在于结算指数的编制,对CME生猪期货合约指数的编制方法进行了说明,提出了我国现金交割制度的设计思路。
- 高全胜姚仲诚
- 关键词：交割制度现金交割
- 椭球分布和双限制Tobit模型下的风险计量研究被引量：1
- 2008年
- 为了控制市场价格过分波动以及在市场发生恐慌时为投资者提供适当的恢复时间,价格涨跌停限制规则存在于许多国家的股票市场中。本文研究了在具有价格涨跌停限制规则下的市场风险的计量问题。利用双限制Tobit模型来描述价格限制,假设潜在资产收益率服从多元椭球分布,采用密度生成函数方法,给出了风险价值和条件风险价值两个风险测度指标的一般显式计算公式,并且特别研究了正态分布、中心t-分布和Logistic分布下的结果。对中国股票市场的实证分析表明,没有考虑价格涨跌停限制来计算风险值时会导致对风险的低估。
- 高全胜
- 关键词：条件风险价值
