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国家自然科学基金(10871098)

作品数:5 被引量:21H指数:1
相关作者:孙文瑜张昕丽李成进陈艳男陈俊更多>>
相关机构:南京师范大学福建师范大学南京晓庄学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金江苏省自然科学基金江苏省博士后科研资助计划项目更多>>
相关领域:理学自动化与计算机技术经济管理更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇理学
  • 1篇经济管理
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇英文
  • 1篇再保险
  • 1篇债务
  • 1篇收敛性
  • 1篇全局收敛性
  • 1篇无约束
  • 1篇无约束优化
  • 1篇线性规划
  • 1篇交易
  • 1篇交易费
  • 1篇交易费用
  • 1篇非单调
  • 1篇非单调技术
  • 1篇非线性
  • 1篇非线性半定规...
  • 1篇非线性规划
  • 1篇半定规划
  • 1篇保险
  • 1篇比例再保险
  • 1篇FILTER

机构

  • 3篇南京师范大学
  • 1篇福建师范大学
  • 1篇解放军理工大...
  • 1篇南京晓庄学院

作者

  • 3篇孙文瑜
  • 1篇张瑰
  • 1篇张纯
  • 1篇陈俊
  • 1篇李成进
  • 1篇张昕丽

传媒

  • 1篇中国科学(A...
  • 1篇数学物理学报...
  • 1篇南京师大学报...
  • 1篇Scienc...

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2011
  • 2篇2009
5 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
一种新的非单调梯度路径线搜索方法(英文)
2011年
通过近似处理割线方程提出一种解无约束优化问题的单调梯度路径算法.其中,非单调技术用于加速目标函数的收敛过程.理论分析给出了算法的弱全局收敛性,数值结果表明了算法的有效性.
张纯孙文瑜陈俊张瑰
关键词:无约束优化非单调技术全局收敛性
考虑交易费用和债务的再保险和投资问题被引量:1
2012年
该文考虑了保险公司的再保险和投资在多种风险资产中的策略问题.假设保险公司本身有着一定的债务,债务的多少服从线性扩散方程.保险公司可以通过再保险和将再保险之后的剩余资产投资在m种风险资产和一种无风险资产中降低其风险.资产中风险资产的价格波动服从几何布朗运动,其债务多少的演化也是依据布朗运动而上下波动.该文考虑了风险资产与债务之间的相互关系,考虑了在进行风险投资时的交易费用,并且利用HJB方程求得保险公司的最大最终资产的预期指数效用,给出了相应的最优价值函数和最优策略的数值解.
张昕丽孙文瑜
关键词:HJB方程债务比例再保险交易费用
解非线性半定规划的过滤集-逐次线性化方法被引量:1
2009年
本文提出了解非线性半定规划的信赖域型过滤集-逐次线性化方法,该方法基于Fletcher和Leyffer 2002年提出的解非线性规划的过滤集的概念.本文给出了新的算法,并在较弱的条件下证明了算法的总体收敛性.最后,我们报告了新方法的数值结果,表明新方法是有效的.
李成进孙文瑜
关键词:半定规划非线性规划
On filter-successive linearization methods for nonlinear semidefinite programming被引量:19
2009年
In this paper we present a filter-successive linearization method with trust region for solutions of nonlinear semidefinite programming. Such a method is based on the concept of filter for nonlinear programming introduced by Fletcher and Leyffer in 2002. We describe the new algorithm and prove its global convergence under weaker assumptions. Some numerical results are reported and show that the new method is potentially efficient.
LI ChengJinSUN WenYu
共1页<1>
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