山东省软科学研究计划(2009RKB401)
- 作品数：8 被引量：64H指数：3
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- 银行操作风险经济资本计量方法在我国应用的实证研究被引量：2
- 2011年
- 操作风险经济资本计量由于存在强烈的尖峰厚尾分布特征和缺乏历史数据的难题很难进行度量。本文详细介绍了目前银行操作风险经济资本计量的常用方法,具体分析我国银行操作风险特征,对我国四家国家控股银行和七家股份制银行的操作风险经济资本进行计算,计算发现四家国有控股银行计提的操作风险经济资本额度远高于七家股份制银行,七家股份制银行中经营效益较好的招商银行和浦发银行计提的操作风险经济资本明显高于另外几家股份银行。本文建议我国银行业操作风险的计提可以考虑基本指标法,但同时必须结合记分卡、因素分析法和贝叶斯网络法等对操作风险进行客观实际的评估和管理。
- 袁靖陈伟
- 关键词：操作风险经济资本
- 基于不平衡面板的中国金融状况指数构建
- 2011年
- 实证分析表明,基于货币政策传导渠道,采用不平衡面板技术构建的我国包含40个金融变量的金融状况指数,与国际上普遍使用的金融状况指数相比预测效果更好;进行因子分析及主成分分析的结果显示,我国货币政策资产负债表传导渠道及信贷传导渠道不通畅,居民和公司的资产负债表项目不健康,对于金融风险抵抗力较弱。货币政策通过调节利率、汇率及货币供应量来调整宏观变量的效果较好。
- 袁靖薛伟
- 关键词：金融状况指数货币政策传导渠道主成分分析
- 基于半参数模型的Kuznets“倒U假说”再检验被引量：5
- 2010年
- 为解决Kuznets"倒U假说"检验中参数模型设定误差问题,采用非参数方式考察经济增长对不平等的非线性影响,而控制变量采用了局部线性的设定方式,从而建立了一个可用于检验"倒U假说"的半参数模型。通过半参数模型,对中国城镇居民和农村居民经济增长与收入不平等之间的"倒U假说"进行了再检验,并将检验结果与参数模型进行对比。实证结果表明:城镇居民Gini系数与人均GDP的关系呈近似"倒U型"曲线且处于上升的趋势;农村居民Gini系数与人均GDP的关系呈现弱的"U型"关系,拒绝了"倒U假说"。
- 许启发蔡超蒋翠侠
- 关键词：半参数经济发展
- 银行操作风险经济资本计量方法在我国应用的实证研究
- 2011年
- 操作风险经济资本计量由于存在强烈的尖峰厚尾分布特征和缺乏历史数据的难题及与市场风险和信用风险等的高度相关性,很难进行度量。本文详细介绍了目前银行操作风险经济资本计量的常用方法,具体分析我国银行操作风险特征,对我国四家国家控股银行和七家股份制银行的操作风险经济资本进行简单计提,计算发现四家国有控股银行计提的操作风险经济资本额度远高于七家股份制银行,七家股份制银行中经营效益较好的招商银行和浦发银行计提的操作风险经济资本明显高于另外几家股份银行。建议我国银行业操作风险的计提可以考虑基本指标法,但同时必须结合记分卡、因素分析法和贝叶斯网络法等对操作风险进行客观实际的评估和管理。
- 袁靖陈伟王功成
- 关键词：操作风险经济资本
- 中国利率期限结构与货币政策联合建模的实证研究被引量：23
- 2012年
- 本文采用卡尔曼滤波和极大似然函数估计方法对中国无套利利率期限结构与货币政策联合建模进行估计,实证结果显示:通货膨胀目标值对利率期限结构的冲击是扩张性和持续性的,对于所有到期期限都是持续上升的;货币政策冲击对利率期限结构冲击的效应则是递减的,对利率期限结构曲线的斜率影响较显著;通货膨胀冲击对利率期限结构曲线的曲度影响较显著。模型样本外预测大大优于VAR模型。研究结果表明,本文构建模型一方面有助于对利率期限结构的预测,另一方面有助于央行制定前瞻有效的货币政策。
- 袁靖薛伟
- 关键词：无套利利率期限结构极大似然估计
- 中国区域科技发展空间差异实证分析:1991～2007被引量：1
- 2011年
- 为分析中国区域科技发展空间差异及其影响因素,运用偏离-份额分析法讨论了中国各省、市、区R&D经费支出增长及其结构性变动规律,据此对各省、市、区重新归类划分区域;通过Theil指数分析,考察各区域内部和区域间差异贡献率及其变化情况,研究导致区域科技发展空间差异的主要因素。实证结果表明,中国科技发展水平呈现出明显的区域性特征,并且该区域性特征在不同历史时期表现不同。
- 徐聪蒋翠侠
- 关键词：偏离-份额分析法THEIL指数
- 中国家庭多维贫困的统计测度被引量：33
- 2011年
- 为全面反映居民贫困现状,需要对多个维度的贫困信息进行综合,计算多维贫困指数。对Alkire等(2008)的等权剥夺矩阵采用了非等权设计,改进了多维贫困指数测度方法,并将基于贫困发生率、贫困强度与贫困深度的多维贫困指数统一到一个计算过程中,提高了计算效率。文章利用1997～2006三年的CHNS数据,在饮用水、收入、教育、健康保险、电器等五个维度,对中国家庭多维贫困进行了测量。实证结果表明:随着时间的推移,中国家庭整体的贫困状况有所改善,没有家庭存在5个维度的贫困;维度分解表明饮用水、收入、教育对多维贫困指数的贡献最大。
- 蒋翠侠许启发李亚琴
- 关键词：多维贫困
- 银行操作风险经济资本计量方法及在我国的实证研究
- 2011年
- 一、引言操作风险是银行业最古老的风险之一,伴随着银行的产生而产生,发展而发展,很多国际活跃的银行业早已重视操作风险的管理和防范。但是直到巴塞尔委员会将操作风险纳入银行业三大风险之一,其重要性和迫切性才受到广泛的关注。操作风险是当前国际银行业面临的最重要的银行业风险之一,随着银行规模和业务规模的不断扩大,操作风险在总风险中所占的比重越来越大,而且已经给一些银行造成了重大损失并成为其最重要的风险。操作风险经济资本计量,不但存在强烈的尖峰厚尾分布特征和缺乏历史数据的难题,操作风险的内生性又决定了操作风险与市场风险和信用风险等的高度相关性。
- 袁靖
- 关键词：银行操作风险经济资本实证研究统计模型贝叶斯网络股份制银行
