北京市属高等学校人才强教计划资助项目(201106206)
- 作品数：13 被引量：37H指数：4
- 相关作者：徐美萍于健曹显兵丁新月莫立坡更多>>
- 相关机构：北京工商大学北京建筑工程学院北京建筑大学更多>>
- 发文基金：北京市属高等学校人才强教计划资助项目国家自然科学基金北京市委组织部优秀人才培养资助项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 基于GARCH模型的中美汇率实证分析被引量：12
- 2012年
- 汇率制度改革后,加强人民币汇率风险管理已成为摆在各大经济主体面前的重大课题.基于2010年1月1日至2012年5月10日的美元对人民币日汇率值,利用广义条件异方差自回归(GARCH)模型,对中美汇率日数据进行处理与检验,得到了残差存在异方差性.在此基础上建立了汇率GARCH模型,实证分析表明精确性高.
- 孙映宏曹显兵
- 关键词：汇率波动GARCH模型聚集性
- 重抽样方法在投资组合理论中的应用与实证分析
- 2013年
- 在投资组合过程中,由于不了解投资对象的总体分布,可能会过高估计风险回报率.利用重抽样方法可以查看高估程度,采用Shrinkage方法可以改善模型,找到最优的分配权重,帮助投资人确定投资金额分配.基于均值-方差模型与重抽样方法,在不允许卖空的情况下,运用R软件得到了有效的投资组合.
- 李鑫曹显兵
- 关键词：投资组合均值-方差模型R软件
- 正态和对数正态分布中参数的损失和风险函数的Bayes推断被引量：3
- 2014年
- 给出了共轭先验分布下正态模型中尺度参数和对数正态模型中形状参数的损失函数和风险函数的Bayes估计及其为保守估计的一般条件,说明了该条件的合理性,并利用沪深300中的中国石化和鄂尔多斯股票的周收盘价数据进行实证分析来阐明结论的有效性.
- 丁新月徐美萍
- 关键词：共轭先验分布BAYES估计损失函数风险函数
- 广义误差分布中尺度参数的最短区间估计被引量：1
- 2014年
- 文章把广义误差分布中尺度参数的最短置信区间的求解问题转化为非线性方程组的求解问题,并通过数值计算与常用置信区间进行长度比较说明研究广义误差分布中尺度参数的最短置信区间的必要性。
- 徐美萍于健
- 关键词：广义误差分布最短置信区间
- Mlinex损失函数下广义指数分布形状参数的Bayes估计被引量：2
- 2015年
- 文章给出了Mlinex损失函数下两参数广义指数分布形状参数的Bayes估计及其容许性,并对该分布的充分统计量的逆线性形式的容许性进行讨论.最后通过蒙特卡洛模拟说明Bayes估计在小样本情形时的优良表现。
- 徐美萍丁新月莫立坡
- 关键词：广义指数分布BAYES估计容许性
- Mlinex损失函数下一类分布族参数的Bayes估计被引量：5
- 2014年
- 考虑分布函数形如F（x；θ）=1-[g（x）]θ或[1-g（x）]θ，A≤x≤B，θ〉0的分布族，其中g（x）是关于X单调递减的可微函数，且g（A）=1，9（B）=0．在Mlinex损失函数下，给出了其中参数目的Bayes估计及其容许性，并对分布的一个充分统计量的逆线性形式的容许性进行讨论．最后通过蒙特卡洛模拟说明Bayes估计在小样本情形时的优良表现．
- 徐美萍于健莫立坡
- 关键词：BAYES估计容许性
- 求解线性规划的一种单纯形矩阵法被引量：2
- 2013年
- 线性规划的单纯形法一直是运筹学教学中的难点,是求解线性规划的一种重要方法.通过实例从代数角度探讨了单纯形法的迭代思想,提出了用单纯形矩阵求解线性规划的方法.同传统的单纯形表计算比较而言,此方法操作简单,不易出错,为线性规划的求解提供了一种行之有效的方法。
- 李阳熊令纯胡隽刘铭泽
- 关键词：线性规划单纯形法
- 几种厚尾分布尺度参数的最短区间估计被引量：3
- 2014年
- 文章把逆Gamma分布和Laplace分布的尺度参数的最短置信区间的求解问题转化为非线性方程组的求解问题,并通过数值计算与常用置信区间进行长度比较说明研究厚尾分布中尺度参数的最短置信区间的必要性。
- 徐美萍于健马玉兰
- 关键词：LAPLACE分布最短置信区间
- 威布尔分布中尺度参数的最短区间估计被引量：6
- 2014年
- 把威布尔分布中尺度参数最短置信区间的求解问题转化为非线性方程组的求解问题,并通过1个实例和数值计算对最短置信区间与常用置信区间进行长度比较,说明研究小样本情形时威布尔分布中尺度参数最短置信区间的重要性与必要性.
- 徐美萍于健王若
- 关键词：威布尔分布最短置信区间
- 二阶离散多智能体系统的鲁棒最优一致被引量：1
- 2014年
- 研究了不确定二阶离散多智能体有向网络的鲁棒最优一致问题.首先,基于每个智能体可获得的局部信息设计了一个控制协议,并且智能体间相互影响的权重系数具有模型不确定性.其次,利用智能体的能量消耗思想,给出了系统的一个保代价性能指标.然后,利用Lyapunov函数的方法,分析了多智能体网络系统在满足保代价性能指标下的最优一致问题,得到了系统达到渐近最优一致的条件.最后,仿真结果验证了所获得的结果的正确性.
- 莫立坡
- 关键词：多智能体不确定性
