国家社会科学基金(04BTJ010)
- 作品数：15 被引量：106H指数：6
- 相关作者：欧阳资生张波韩静轩赵霞谢赤更多>>
- 相关机构：中国人民大学湖南大学湖南商学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金湖南省自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 中国开放式基金的流动性风险分析被引量：11
- 2006年
- 本文中建立一种新的流动性指标,通过对该指标进行以中国开放式基金的重仓股之一中国联通的天数据作为样本进行流动性指标的分布研究。分别计算两只基金重仓股中国联通与宝钢股份的流动性风险值,并将计算结果与以往的研究结果相比,本文所得结果更贴近实际,也更具有说服力。
- 徐静蔡凌荣张波
- 关键词：流动性开放式基金风险值
- 广义帕累托分布模型:风险管理的工具被引量：33
- 2005年
- 在广义帕累托分布模型中,门限值过小,极限定理不成立,得到的估计是有偏的;反之,门限值过大,可以分析的数据减少,分析的偏差减少,但估计的方差增加。如何适当选取门限值是一个非常关键的问题。通过对尾部分布何时服从广义帕累托分布进行检验,可得到相应的门限值和VaR,这对金融资产管理具有重要意义。
- 欧阳资生龚曙明
- 关键词：广义帕累托分布VAR门限值
- 基于神经网络的地震灾害经济损失评价模型被引量：8
- 2009年
- 对地震灾害造成的损失和破坏程度的评价和测度是进行地震应急和灾后重建决策的重要依据。文章首先运用因子分析的方法选择出地震灾害经济损失的评价指标;然后建立了基于神经网络的地震灾害经济损失评价模型并以收集的数据对网络进行了训练;最后应用训练好的网络对地震灾害经济损失进行了预测,并与回归分析的结果进行了比较验证。验证结果表明,模型有较好的可行性和实用性。
- 谷莘常相全韩静轩
- 关键词：地震灾害神经网络经济损失
- 自然灾害对山东农业经济影响的实证分析被引量：6
- 2006年
- 文章从分析山东省主要自然灾害特征入手,探讨了自然灾害对山东省农业经济的影响;重点研究了自然灾害对粮食产量与价格、山东省农民收入以及山东省农民消费水平的影响等问题;在此基础上提出了加大政府投入、风险管理创新等对策,对山东省农业减灾和农业经济的发展有重要的指导作用。
- 阎虹韩静轩
- 关键词：自然灾害农业经济实证分析
- 自然灾害经济损失及相关因素灰色关联分析被引量：11
- 2006年
- 应用灰色系统理论中关联分析方法和GM(1,1)预测模型,对自然灾害经济损失与其相关影响因素之间进行了灰色关联分析,并对自然灾害经济损失和各个影响因素进行了GM(1,1)预测,进而在预测值基础上进行了趋势关联分析,从而可以发现自然灾害经济损失与其相关影响因素之间发展变化的规律,为制定相应政策和做出科学决策提供依据。
- 张波韩静轩
- 关键词：自然灾害GM(1,1)模型
- 扩散过程的统计推断及其在保险中的应用被引量：1
- 2006年
- 赵霞张波
- 关键词：统计推断非参数方法保险
- 基于指数回归模型的极值指数估计的门限选择被引量：5
- 2006年
- 在本文中,我们基于指数回归模型,在渐近最小均方误差的准则下,给出了矩估计的门限值和样本点分割的选取原理和方法。利用MC方法,对Burr(1,1,1)、Burr(1,0.5,2)、Fréchet(1)、Fréchet(2)、学生-t4、学生-t6等几种常见的极值分布进行模拟,得到了理想的结果。并运用S&P500指数和Danish火灾数据进行了实证分析。
- 欧阳资生赵霞
- 关键词：极值指数矩估计门限值
- 经典风险模型下带有随机利率的一类破产问题被引量：7
- 2005年
- 考虑利率随机性通过标准布朗运动和普哇松过程来描述情形下的一类破产问题.利用鞅方法,得到了此情形下经典风险模型的Lundberg基本方程,并考虑了其解的两个有效应用,从而得到了破产概率、盈余首次到达某给定水平x(x>u)的概率、f(x,y0)及初始盈余u=0情况下破产时单位赔付现值的表达式.最后给出了当个体理赔服从指数分布情形下的一些结果.
- 赵霞刘锦萼
- 关键词：破产概率鞅方法
- 适度删失时的极值指数估计被引量：1
- 2005年
- 讨论在实际中常常会碰到的删失数据情形下的极值指数估计问题.限于极值数据本来就不多,将删失限定为适度删失.构造了适度右删失时Pareto型分布的一个子族—Hall族的极值指数的估计量.借助于估计量的信息,巧妙地构造了加权二乘估计的权数.从理论上说明了加权二乘估计的可行性,并利用MC方法,对Burr(1,1,1)、Burr(1,0.5,2)、Fréchet(1)、Fréchet(2)、学生-t1、学生-t4等几种常见的极值分布进行模拟,说明了加权二乘估计方法对门限值的选取并不敏感,具有很好的稳健性.同时,将利用Burr(1,1,1)、Burr(1,0.5,2)、Fréchet(1)分布模拟所得结果与Beirlant等人(2001)利用指数回归模型所得结果进行比较,说明了新方法比指数回归模型更为理想.
- 欧阳资生赵霞
- 关键词：极值指数
- 给付确定型养老金计划的动态最优控制被引量：3
- 2006年
- 考虑连续时间情形下给付确定型养老金模型的最优控制问题．在养老金给付期望为指数增长,目标函数为最小化贡献率风险和偿付能力风险线性组合的假设下,得到了无风险投资时的最优贡献率和最小风险．
- 徐静张波
