国家自然科学基金(70671074)
- 作品数：28 被引量：99H指数：6
- 相关作者：杜子平张勇张立东赵静娴许启发更多>>
- 相关机构：天津科技大学天津大学天津市房地产开发经营集团有限公司更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中国博士后科学基金全国统计科学研究计划重点项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- Credit Metrics模型下组合信用风险应用与改进研究被引量：6
- 2010年
- 20世纪90年代初，J．P．Morgan公司与美洲银行、KMV公司、瑞士银行公司、瑞士联合银行等联合开发了一种用于对非交易性金融工具进行信用风险度量的模型，既CreditMetrics模型。该模型以资产组合理论、VaR理论等为依据，以信用评级为基础，不仅可以识别贷款、债券等传统投资工具的信用风险，而且可用于互换等现代金融衍生工具的风险识别。CreditMetrics模型认为如果已知贷款或者贷款组合现在的市场价值及其波动性，就可以计算出该贷款或贷款组合的在险价值VaR。
- 肖杰杜子平
- 关键词：CREDITMETRICS模型在险价值VAR贷款组合瑞士联合银行资产组合理论
- EVA估价方法在秦岭水泥被并购中的应用
- 2010年
- 由于市场的有限性和资源的稀缺性,在很大程度上限制了一些有实力的公司进一步发展。为了把企业做大做强,它们往往通过并购一些相对弱小的企业来进一步控制资源和占领市场。因此,并购是市场经济发展和价值规律发挥作用的必然结果。基于EVA估价模型在公司并购中的应用,从而得出并购价格是否具有合理性。
- 程楠杜子平
- 关键词：企业并购稀缺性EVA估价模型秦岭水泥
- 投资组合动态VaR风险度量被引量：4
- 2008年
- 投资组合的VaR风险度量依赖于投资组合中金融资产间联合分布函数的确定,随着投资组合规模的扩大,其VaR的计算难度也不断加大。利用ICA可以将多元联合概率分布函数转化为一元概率分布函数乘积实现简化计算的特点,基于ICA的投资组合动态VaR风险度量方法和计算步骤,克服了多元非正态条件下VaR测算上的困难。实证研究表明,与EWMA模型法、MGARCH模型法相比,ICA法能够准确地度量投资组合动态VaR。
- 许启发
- 关键词：VAR投资组合
- 基于“藤”结构的高维动态Copula的构建被引量：20
- 2009年
- 高维化和动态化是当前Copula理论研究和应用的两个重要方向.采用图形建模工具中"藤"的层叠结构,以二元动态Copula取代原有二元静态Copula作为"藤"的节点,将高维Copula建模中"藤"的方法与动态Copula相结合,构造了"动态藤Copula".实证表明,高维动态藤Copula较相应的高维静态藤Copula对数据的概率模型的似然率更高.
- 杜子平闫鹏张勇
- 关键词：COPULA
- 非参数Bernstein Copula理论及其相关性研究被引量：1
- 2009年
- 本文介绍了一种非参数Copula即Bernstein Copula。通过Bernstein Copula可以对任何多元分布函数进行逼近。推导出了该类Copula的非线性测度:Spearman srho。并对3种Copula的Spearman srho进行了拟合。
- 许建国杜子平
- 关键词：COPULA
- 基于拉普拉斯特征映射的仿射传播聚类被引量：1
- 2011年
- 仿射传播方法难以处理具有流形结构的数据集。为此,提出一种基于拉普拉斯特征映射的仿射传播聚类算法(APPLE),在标准仿射传播的基础上增强流形学习的能力。使用测地距离计算数据点间相似度,采用拉普拉斯特征映射对数据集进行降维及特征提取。对图像聚类应用的实验结果证明了APPLE的聚类效果优于标准仿射传播方法。
- 张亮杜子平张俊李杨
- 关键词：拉普拉斯特征映射DIJKSTRA算法归一化互信息
- SVM下多银行贷款池风险分析
- 2010年
- 中小企业贷款难的问题一直以来是其发展壮大的瓶颈，多银行贷款池是解决中小企业贷款难的一个新方法。为有效解决传统神经网络模型容易陷入局部极小点，收敛速度慢等缺点，本文在对多银行贷款池合约进行分析以后，提出了将主成分分析方法和支持向量机（SVM）非线性分类器相结合应用于贷款池银行风险评估中，并对SVM和神经网络模型进行了比较，为多银行贷款池风险评估方法提供了新的思路。
- 杜子平杨明张勇
- 关键词：银行贷款SVM风险分析神经网络模型风险评估方法主成分分析方法
- 一类分式噪声(H＞1/2)扰动的抛物型随机偏微分方程(英文)被引量：1
- 2010年
- 考虑了一类由分式噪声扰动的抛物型随机偏微分方程,利用压缩映照理论证明了这类方程L^2([0,1])值解的存在唯一性.
- 张立东赵玉环王学强杜子平
- 关键词：格林函数
- 动态风险度量与组合投资选择被引量：5
- 2008年
- 在金融风险管理理论与实践中,VaR和CVaR已成为主流方法之一。为分散金融风险的动态影响,一方面,通过时变波动模型将静态VaR和CVaR扩展到动态情形,进一步基于多元GARCH模型给出动态VaR和CVaR的计算方法;另一方面,在动态风险度量的基础上,建立了动态组合投资选择模型。最后,利用国际股市的数据进行了实证研究,将动态组合投资与静态组合投资的效果进行了比较。
- 许启发蒋翠侠
- 关键词：VARCVAR多元GARCH模型
- 我国房地产业发展与宏观经济关联性研究被引量：6
- 2010年
- 采用典型相关分析与逐步回归相结合的方法,利用典型相关分析从众多指标中筛选出宏观经济中与房地产业显著相关的指标,并采用逐步回归的方法,进一步深入探析了宏观经济变量对房地产业各典型指标的影响。
- 张勇闫鹏杜子平
- 关键词：宏观经济房地产
