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天津市哲学社会科学研究规划项目(TJTJ07-005)

作品数：5 被引量：7H指数：2
相关作者：叶光聂巧平王海花更多>>
相关机构：河南财经学院天津商业大学更多>>
发文基金：天津市哲学社会科学研究规划项目更多>>
相关领域：经济管理社会学理学更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 4篇经济管理
  • 1篇社会学
  • 1篇理学

主题

  • 4篇蒙特卡罗模拟
  • 1篇单发
  • 1篇单位根
  • 1篇单位根检验
  • 1篇中国宏观经济
  • 1篇实际利率
  • 1篇内生
  • 1篇自举
  • 1篇向量
  • 1篇小样本
  • 1篇利率
  • 1篇结构突变
  • 1篇国内生产总值
  • 1篇宏观经济
  • 1篇NG
  • 1篇FMOLS
  • 1篇NG-

机构

  • 4篇河南财经学院
  • 2篇天津商业大学

作者

  • 4篇叶光
  • 2篇聂巧平
  • 1篇王海花

传媒

  • 2篇统计与信息论...
  • 2篇统计研究
  • 1篇数量经济技术...

年份

  • 3篇2009
  • 2篇2008
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
自举法与协整参数的FMOLS估计被引量：2
2009年
考虑静态和动态两类数据生成过程,利用蒙特卡罗模拟方法,从估计偏差、实际检验水平和检验功效三个方面对FMOLS(Full Modified Ordinary Least Square)估计的渐近分析和自举分析进行全面比较。结果表明,与渐近分析相比,自举分析可以减小实际检验水平对名义水平的偏差,但要以检验功效的降低为代价。严格意义上,自举分析是降低了"拒真"错误出现的概率。相对稳健的选择是结合两方面的信息,渐近检验通过则接受原假设,自举检验拒绝则接受备择假设,对于其他情况,具体结论取决于人们的研究态度。
叶光
关键词：FMOLS蒙特卡罗模拟
单发线性结构突变对DF单位根检验的影响分析--“Perron现象”的进一步研究被引量：3
2008年
"Perron现象"是指当真实的数据生成过程为带有结构突变的(趋势)平稳过程时,传统的DF单位根检验易将其误判为单位根过程。本文考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变等四种突变情形下DF统计量的检验功效,推导了前两种突变情形下DF统计量的渐近分布,并对四种突变情形下DF统计量的有限样本性质进行了探讨。本研究是对"Perron现象"的进一步深入分析,也是对DF单位根检验的进一步补充和完善。
聂巧平叶光
关键词：结构突变蒙特卡罗模拟
基于Johansen程序的协整参数自举分析
2009年
考虑静态和动态两类数据生成过程,利用蒙特卡罗模拟方法,从估计偏差、实际检验水平和检验功效三个方面对基于Johansen程序的长期参数渐近分析和自举分析进行全面比较。结果表明,与渐近分析相比,自举分析可以减小实际检验水平对名义水平的偏差,但要以检验功效的降低为代价。严格意义上,自举分析是降低了"拒真"错误出现的概率,如果VAR(Vector Autoregression)模型能够很好地拟合数据,自举分析可能导致实际检验水平低于名义水平,此时应该慎用。使用Johansen程序估计协整参数时,容易出现异常估计值,因而不宜通过自举法修正估计偏差。
叶光
关键词：蒙特卡罗模拟
Ng-Perron单位根检验理论与应用--中国宏观经济序列的平稳性分析被引量：2
2008年
从理论和实证两个角度对Ng-Perron单位根检验进行了系统的分析和阐述,并应用该检验研究了中国名义GDP、实际GDP和实际利率的平稳性。通过分析,以期Ng-Perron单位根检验能在实证分析中得到更为规范和广泛的应用。
王海花聂巧平
关键词：单位根检验国内生产总值实际利率
协整向量误设对相关检验的影响:小样本模拟研究
2009年
利用蒙特卡罗模拟方法,研究小样本中协整向量误设对两种t统计量(tDF和tECM)的实际检验水平和检验势的影响,并针对参数q′的两种取值分别对二者的检验势进行比较,认为向量误设会降低tDF和tECM的检验势,但如果误设程度不大,其具体表现依然优于相应的无约束情形。无论是否存在向量误设,统计量tECM都优于tDF,但其优势会随着q′的减小而逐渐丧失。
叶光
关键词：蒙特卡罗模拟
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