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北京市教育委员会人文社会科学研究计划项目(SZ200910037013)

作品数：2 被引量：27H指数：2
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文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇期货
  • 2篇期货价格
  • 2篇结构突变
  • 2篇货价
  • 2篇价格发现
  • 1篇玉米期货
  • 1篇中国农产品
  • 1篇商品交易
  • 1篇商品交易所
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇农产
  • 1篇农产品
  • 1篇农产品期货
  • 1篇农产品期货价...
  • 1篇交易
  • 1篇交易所
  • 1篇大豆

机构

  • 2篇北京物资学院

作者

  • 2篇王汝芳

传媒

  • 1篇经济与管理研...
  • 1篇北京工商大学...

年份

  • 2篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
中国农产品期货价格发现功能的实证研究被引量：9
2009年
本文以大连商品交易所大豆和玉米期货价格为例,对中国农产品期货价格的发现功能进行了实证研究。实证表明:对价格进行建模时,结构突变是不可忽视的因素。忽视结构突变将得到大豆和玉米期货价格无关的错误结论。在考虑结构突变的情况下,Johansen协整检验发现大豆和玉米期货价格存在长期协整关系,从而得出了中国农产品期货间存在价格发现机制的结论。
王汝芳
关键词：结构突变农产品期货价格价格发现
大连商品交易所期货价格发现功能的实证分析——以大豆和玉米期货为例被引量：18
2009年
本文以在外部经济冲击影响下的大豆和玉米期货价格的长期均衡关系为例,对大连商品交易所期货价格的发现功能进行了实证研究。研究表明:在对价格进行建模时,结构突变是不可忽视的因素;采用允许结构突变的Johansen协整检验,得到了大豆和玉米期货市场的协整关系,从而接受了大连商品交易所期货具备价格发现功能的假设。
王汝芳
关键词：结构突变期货价格价格发现
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