国家自然科学基金(71271083)
- 作品数：7 被引量：81H指数：3
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- 基于前景理论的区间直觉模糊多准则决策方法被引量：58
- 2014年
- 针对准则值为区间直觉模糊数,准则权重分别为完全未知和部分已知的多准则决策问题,提出一种基于前景理论的决策分析方法.该方法给出一种新的记分函数(P-记分函数),据此可将区间直觉模糊数转化为实数.利用前景理论,以零点为参考点计算前景值,构建前景决策矩阵.建立以综合前景值最大化为目标,以权重取值允许范围和决策者主观偏好为约束的优化模型,计算准则权重.结合前景决策矩阵及准则权重,计算各方案的综合前景值,并以此对方案进行排序.最后通过实例验证了该方法的有效性.
- 高建伟刘慧晖谷云东
- 关键词：多准则决策区间直觉模糊数记分函数
- 老龄化背景下基于个人效用最大化的延迟退休决策分析被引量：6
- 2017年
- 我国进入老龄化社会后,又以较快的速度即将进入超老龄化社会,社会保障基金的支付压力持续加剧,从而不得不采取有效的应对措施。本文基于个人效用最大化原理,通过考虑工资回报率、劳动者区分因子等变量,建立三状态的最优退休年龄模型。在此基础上,对比脑力劳动者与体力劳动者的不同退休倾向,并依据中国人口平均预期寿命的变化,从各省市的角度对1990年、2000年、2010年的最优退休年龄分布特点进行比较分析。结果表明:脑力劳动者的最优退休年龄应以高于体力劳动者1—2年为宜;北京、上海等经济强省可率先推行延迟退休年龄的政策,贵州、云南等地可较小幅度延迟或滞后延迟。
- 高建伟李佩
- 关键词：延迟退休
- 城镇职工养老保险与城乡居民养老保险的协调发展研究被引量：1
- 2017年
- 本文主要研究我国社会养老保险制度融合过程中城镇职工养老保险与城乡居民养老保险衔接的问题。为衡量我国城职保与城乡保的协调发展状况,本文采用覆盖率、缴费率、贡献率与支出水平四个主要指标,利用综合熵权法,构建绝对协调度模型与相对协调度模型,据此度量城职保与城乡保发展的协调水平。本文利用2012-2014年全国范围内31个省市的面板数据,对城职保与城乡保协调发展进行实证分析,得出我国城职保与城乡保发展不协调,且有进一步恶化的趋势,两者的发展在地区之间也不平衡。从实证中找出影响城职保与城乡保之间协调发展的制约因素,并提出相关对策建议。
- 高建伟段波邹雨田刘会成
- 关键词：城镇职工养老保险协调度
- 基于前景理论的直觉语言随机多准则决策方法被引量：3
- 2016年
- 文章基于前景理论中针对准则值为直觉语言数,准则权重完全未知的随机多准则决策问题进行了研究,考虑决策者风险偏好的多样性,通过定义直觉语言前景价值和相对前景贴近度概念,提出一种直觉语言风险决策分析方法。该方法首先确定直觉语言正、负理想方案;其次,分别以正、负理想方案为参考点,计算各准则下各方案的直觉语言前景值,构建前景决策矩阵;以前景离差最大化为目标建立最优化模型,计算准则权重;进而依据相对前景贴近度对各方案排序。实例研究结果表明,文章提出的方法充分考虑决策者在面临不同风险时的心理状态,并依据决策者主观参考标准衡量决策结果,使决策更加符合实际,以期为风险决策者科学高效地选择最佳方案提供重要的参考依据。
- 高建伟刘慧晖
- 关键词：贴近度多准则决策
- 延迟退休对缩减养老保险基金缺口的贡献率测算被引量：14
- 2018年
- 依据现行养老保险制度的实际运行情况,文章利用精算现值理论,建立了基本养老保险基金收支缺口精算模型,测算了未来基本养老保险基金缺口规模。在此基础上,构建了延迟退休对缩减养老保险基金缺口的贡献率模型,测算不同延迟退休政策对缩减基金缺口的贡献率。结果表明：三种延迟退休方案对缩减基金缺口的贡献率存在明显差异,大约在2033年延迟退休政策对基金缺口的贡献率达到最大值;男性延迟退休对缩减基金缺口的贡献率低于女性贡献率。
- 高建伟伊茹
- 关键词：延迟退休基本养老保险基金缺口贡献率
- 基于损失厌恶的个人账户养老基金投资策略研究
- 2016年
- 针对养老保险基金个人账户投资运营过程中无法实现保值、增值的问题,基于罚函数理论,构建组合收益率损失厌恶效用与不同资产收益率损失厌恶效用之间的偏差函数,以偏差最小化作为优化目标,将不同资产的比例限制作为边界条件,建立投资组合的优化模型。最后,对我国养老保险基金个人账户的最优投资策略进行实证分析,得到考虑投资主体损失厌恶心理的最优资产配置比例,验证了本文提出方法的有效性。
- 高建伟李真
- 关键词：个人账户罚函数损失厌恶投资组合
- 基于实物期权的CDM项目内部收益率研究被引量：1
- 2013年
- 针对CDM项目开发过程中,如何确定项目内部收益率的问题,本文利用实物期权理论给出了在CO2价格变动情况下的CDM项目内部收益率的计算公式。并且进一步,将本文得出的内部收益率计算公式与传统的CFD财务分析方法进行对比分析,运用实物期权计算公式的优势,得到每一时期的CERs期权价格。再通过实物期权价格冲销静态投资成本,从而计算出新的项目内部收益率以及在变参数下得到了σ—IRR分布方程。
- 张宇晨高建伟
- 关键词：CDM项目实物期权内部收益率温室气体减排
- 不确定性理论框架下长寿风险证券化定价模型研究
- 长寿风险是指人们未来的平均实际寿命低于或高于预期寿命产生的风险，它分为个体长寿风险和聚合长寿风险两类。个体长寿风险是指个人在其生存年限内的花费超过了自身所积累的财富，此类风险可通过参加政府的社会养老保险或购买商业养老保险...
- 刘会成
- 关键词：人寿保险长寿风险证券化
