四川省科技计划项目(2012ZR0042)
- 作品数：4 被引量：7H指数：2
- 相关作者：何玉梅吴鸿波李濛甘雨婕徐新一更多>>
- 相关机构：成都理工大学西南财经大学中国银河证券股份有限公司更多>>
- 发文基金：四川省科技计划项目四川省教育厅人文社会科学重点研究基地项目四川省软科学研究计划更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 证券市场星期五和股指期货到期日的日历效应研究被引量：2
- 2015年
- 在我国资本市场沪深300股指期货正式推出和顺利运行的背景下,从证券市场的成交量、收益率、流动性和波动性等变量的差异显著性方面,采用Wilcoxon-Mann-Whitney非参数检验方法、带虚拟变量的自回归模型,以及双重差分模型实证研究证券市场的星期五效应、股指期货的到期日效应,以及由证券市场星期五效应和股指期货到期日效应叠加而成的双重日历效应。得到的结论是:从纯粹的星期五效应角度看,我国证券市场存在显著的收益率效应;从纯粹的到期日效应角度看,我国证券市场存在显著的流动性效应;从双重日历效应角度看,我国证券市场存在着显著的波动性效应。
- 林祥友代宏霞甘雨婕
- 关键词：到期日效应非参数检验双重差分模型
- 我国白糖期货市场风险的实证研究——基于CVaR-GARCH测度方法的分析被引量：2
- 2012年
- 通过分析白糖期货面临的风险,基于CVaR-GARCH方法对我国白糖期货市场价格风险进行实证研究。研究发现:1.我国白糖期货价格波动表现出持久性,市场风险累积效应显现;2.白糖期市的自我调节能力与对其市场调控能力较弱,有力的依法治市金融管理体系尚未形成;3.客观上需要政府对白糖期市进行适度干预。提出了应对白糖期市风险的四点政策建议。
- 何玉梅徐新一袁铭霞
- 关键词：政府干预实证分析
- 我国菜籽油期货与现货价格关系实证研究被引量：2
- 2015年
- 本文选取郑州商品交易所菜籽油日度期货与现货价格为研究对象,基于VAR模型对二者之间的相互关系进行实证研究。研究结果表明,菜籽油期货价格与现货价格间存在着长期均衡关系,期货市场与现货市场价格趋势表现出正向相关性和趋势一致性,并且菜籽油期货价格单向引导其现货价格。基于菜籽油期货现货市场价格表现出的特点,本文提出充分利用菜籽油期货市场功能,促进菜籽油价格平稳的相关政策建议。
- 何玉梅李濛吴鸿波
- 关键词：菜籽油期货价格现货价格VAR理论实证研究
- 四川省菜籽油需求预测的实证研究被引量：1
- 2015年
- 本文首先基于四川省菜籽油的供需状况,分析引起菜籽油供需缺口的因素主要有:城镇化进程加快、生活水平提高导致饮食结构的改善、菜籽油产量受限以及种植方式落后等;然后使用Logistic阻滞增长模型对四川省未来人口的变化进行预测,进而预测四川省未来菜籽油的需求,预测结果表明,未来菜籽油的供给缺口约为自给量的一倍,自给率严重不足,供给形势严峻;最后提出保障四川省菜籽油供需平衡的四点政策建议。
- 王宁何玉梅
- 关键词：菜籽油实证研究
