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山西省高等学校优秀青年学术带头人支持计划项目(无)

作品数：1 被引量：5H指数：1
相关作者：谢红丽沈沛龙陈珏宇更多>>
相关机构：中央财经大学山西财经大学中信银行更多>>
发文基金：山西省高等学校优秀青年学术带头人支持计划项目山西省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇银行
  • 1篇银行操作
  • 1篇银行操作风险
  • 1篇商业银行
  • 1篇商业银行操作...
  • 1篇COPULA...
  • 1篇操作风险

机构

  • 1篇山西财经大学
  • 1篇中央财经大学
  • 1篇中信银行

作者

  • 1篇陈珏宇
  • 1篇沈沛龙
  • 1篇谢红丽

传媒

  • 1篇经济管理

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
商业银行操作风险内部衡量法及其应用研究被引量：5
2008年
内部衡量法是巴塞尔委员会推荐使用的操作风险高级计量法中的主要方法之一,是标准法与其他高级法之间的一种过渡方法。在新资本协议实施中,它成为操作风险度量的主要方法。本文从操作风险预期损失EL和总资本要求计算方法入手,分别运用保险精算法与Copula函数对内部衡量法进行了深入的研究,提出了基于中等频数和中等损失情况下的内部衡量法计算公式,并设计了一个通过内部衡量法度量操作风险的使用框架。
陈珏宇谢红丽沈沛龙
关键词：商业银行操作风险COPULA函数
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共1页<1>
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